| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-16页 |
| ·研究目的和内容安排 | 第16-17页 |
| ·研究思路和技术路线 | 第17-19页 |
| ·研究方法和创新点以及关键技术 | 第19-20页 |
| 第二章 Copula理论 | 第20-30页 |
| ·Copula函数的定义 | 第20页 |
| ·Copula函数的性质 | 第20-21页 |
| ·常用Copula函数 | 第21-22页 |
| ·概率积分变换 | 第22-23页 |
| ·Copula模型的构建方法 | 第23页 |
| ·Copula模型的参数估计方法 | 第23-27页 |
| ·EML法(Exact Maximum Likelihood method) | 第24-25页 |
| ·IFM法(Inference Functions for Margins method) | 第25页 |
| ·CML法(Canonical Maximum Likelihood method) | 第25-26页 |
| ·MLK法(Maximum Likelihood based on Kernel density method) | 第26页 |
| ·Genest and Rivest法 | 第26-27页 |
| ·Copula模型的检验 | 第27-30页 |
| 第三章 SV模型 | 第30-45页 |
| ·基本SV模型 | 第30-33页 |
| ·基本SV模型的定义 | 第30-31页 |
| ·标准基本SV模型 | 第31页 |
| ·标准基本SV模型的性质 | 第31-33页 |
| ·扩展SV模型 | 第33-38页 |
| ·高阶SV模型 | 第33页 |
| ·多元SV模型 | 第33-34页 |
| ·厚尾SV模型 | 第34-35页 |
| ·杠杆SV模型(又称非对称模型：ASV模型) | 第35-36页 |
| ·非线性SV模型（NSV模型） | 第36页 |
| ·考虑预期收益的SV模型（SV-M模型） | 第36页 |
| ·含有外生变量的SV模型 | 第36-37页 |
| ·长记忆SV模型（LMSV模型） | 第37页 |
| ·连续SV模型 | 第37-38页 |
| ·Copula-SV模型 | 第38-39页 |
| ·SV模型的参数估计方法 | 第39-43页 |
| ·QML法(Quasi Maximum Likelihood method) | 第40-41页 |
| ·MCMC法(Markov Chain Monte Carlo method) | 第41-43页 |
| ·SV模型的事前检验和事后检验 | 第43-45页 |
| 第四章 VaR | 第45-55页 |
| ·VaR的起源 | 第45-46页 |
| ·VaR的定义 | 第46-48页 |
| ·VaR的计算方法 | 第48-51页 |
| ·方差-协方差法(Variance-Covariance method) | 第48-50页 |
| ·蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo Simulation method) | 第50-51页 |
| ·VaR的检验 | 第51-53页 |
| ·VaR的优缺点 | 第53-55页 |
| ·VaR的优点 | 第53页 |
| ·VaR的缺点 | 第53-55页 |
| 第五章 开放式基金投资组合风险测度的实证研究 | 第55-63页 |
| ·样本的选取 | 第55-56页 |
| ·预处理的事前检验 | 第56页 |
| ·样本的预处理 | 第56-57页 |
| ·预处理的事后检验(SV模型的事前检验) | 第57页 |
| ·建立SV模型 | 第57-60页 |
| ·Copula函数的参数估计及检验 | 第60-61页 |
| ·VaR的计算结果及失败频率检验 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-71页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 附录 | 第73-81页 |
| 附录1 SV模型的参数估计的WinBUGS源程序 | 第73-75页 |
| 附录2 Gaussian Copula函数的参数估计的MatLab源程序 | 第75-78页 |
| 附录3 Vafiance-Covanance-VaR模型求解的MatLab源程序 | 第78页 |
| 附录4 Copula-SV-VaR模型求解的MatLab源程序 | 第78-79页 |
| 附录5 Copu I a-SV-VaR模型求解的MatLab源程序 | 第79-80页 |
| 附录6 VaR的失败频率检验的MatLab源程序 | 第80-81页 |
