| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·问题研究的历史 | 第10-12页 |
| ·本文的研究思路及所做工作 | 第12-13页 |
| ·本文中的创新 | 第13-15页 |
| 第2章 预备知识 | 第15-22页 |
| ·Wiener过程和鞅 | 第15-16页 |
| ·随机积分和Ito公式 | 第16-18页 |
| ·随机泛函微分方程 | 第18-19页 |
| ·欧式期权定价公式 | 第19-22页 |
| 第3章 股票价格具有时滞的欧式期权定价 | 第22-30页 |
| ·股票价格满足的随机时滞模型 | 第22-24页 |
| ·股票价格具有时滞的欧式期权定价 | 第24-26页 |
| ·股票支付红利且具有时滞的欧式期权定价 | 第26-30页 |
| 第4章 股票价格具有时滞的交换期权定价 | 第30-49页 |
| ·交换期权 | 第30-31页 |
| ·股票不支付红利的交换期权定价 | 第31-40页 |
| ·等价鞅测度变换 | 第31-36页 |
| ·股票价格具有时滞的交换期权定价 | 第36-40页 |
| ·股票支付红利的交换期权定价 | 第40-49页 |
| ·等价鞅测度变换 | 第40-44页 |
| ·股票价格具有时滞的交换期权定价 | 第44-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 致谢 | 第56页 |