开放式证券投资基金业绩评价实证研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1. 引言 | 第13-17页 |
| ·论文选题背景及研究意义 | 第13-14页 |
| ·研究思路和研究方法 | 第14-15页 |
| ·基本框架与本文创新之处 | 第15-17页 |
| ·基本框架 | 第15页 |
| ·本文创新之处 | 第15-17页 |
| 2. 文献综述 | 第17-23页 |
| ·国外文献综述 | 第17-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-23页 |
| 3. 开放式证券投资基金的概念和发展现状 | 第23-26页 |
| ·开放式证券投资基金的基本概念 | 第23-24页 |
| ·我国开放式证券投资基金的发展现状 | 第24-25页 |
| ·开放式证券投资基金运作特征 | 第25-26页 |
| 4. 开放式证券投资基金业绩评价理论综述 | 第26-43页 |
| ·开放式证券投资基金业绩评价理论基础 | 第26-31页 |
| ·资产组合理论 | 第26-28页 |
| ·资本资产定价模型 | 第28-30页 |
| ·市场效率假说 | 第30-31页 |
| ·开放式证券投资基金业绩评价指标及模型 | 第31-43页 |
| ·基金资产净值和收益率 | 第31-32页 |
| ·开放式证券投资基金的风险度量 | 第32-35页 |
| ·基于风险调整的基金业绩评价指标 | 第35-38页 |
| ·开放式证券投资基金选股能力和择时能力评价模型 | 第38-40页 |
| ·开放式证券投资基金业绩持续性评价模型 | 第40-43页 |
| 5. 开放式证券投资基金业绩评价实证分析 | 第43-63页 |
| ·实证研究设计 | 第43-46页 |
| ·研究对象及资料来源 | 第43-44页 |
| ·市场基准组合的构建 | 第44-45页 |
| ·无风险收益率的确定 | 第45-46页 |
| ·基金风险调整收益实证分析 | 第46-53页 |
| ·基金经理选股以及择时能力实证分析 | 第53-59页 |
| ·基金业绩持续性实证分析 | 第59-63页 |
| ·参数检验方法(回归法) | 第59-60页 |
| ·非参数检验方法(Z检验) | 第60-63页 |
| 6. 研究结论与政策建议 | 第63-66页 |
| ·研究结论 | 第63-64页 |
| ·政策建议 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 后记 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第71页 |
