违约过程为马氏链的信用违约互换定价研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-8页
第一章 绪论	第8-13页
·研究背景	第8-9页
·国内外研究现状	第9-12页
·国外研究现状	第9-11页
·国内研究现状	第11-12页
·本论文的内容结构	第12-13页
第二章 信用违约互换及其定价模型	第13-30页
·信用违约互换概述	第13-15页
·信用违约互换的定义	第13页
·信用违约互换的特点和功能	第13-14页
·信用违约互换的产生和种类	第14-15页
·信用违约互换的定价模型	第15-22页
·Hull和White模型	第15-17页
·Duffie模型	第17-18页
·Kijima模型	第18-20页
·JLT模型	第20-21页
·Duffie-Singleton模型	第21-22页
·信用违约互换定价的有关因素	第22-30页
·利率	第23-24页
·违约概率	第24-28页
·回收率	第28-30页
第三章 基于随机强度的马氏链模型的CDS定价	第30-38页
·准备知识	第30-32页
·随机强度马氏链模型介绍	第32-33页
·在随机违约强度的马氏链模型框架求解违约概率	第33-36页
·信用违约互换定价公式	第36-38页
总结与展望	第38-42页
参考文献	第42-46页
致谢	第46-47页
附录 (攻读硕士学位期间发表论文目录)	第47页