| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景 | 第9-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·本文的研究思路 | 第12-13页 |
| ·本文的研究内容 | 第13-14页 |
| 第二章 CDO 定价的数学模型简介 | 第14-21页 |
| ·CDO 产品简介 | 第14-15页 |
| ·BET 模型 | 第15-16页 |
| ·Copula 模型 | 第16-17页 |
| ·因子Copula 模型 | 第17-19页 |
| ·动态模型 | 第19-21页 |
| 第三章 基于vasic(?)ek 模型和跳-扩散过程下的动态模型 | 第21-30页 |
| ·基本假定 | 第22-24页 |
| ·连续时间状态下CDO 分券的无套利定价 | 第24-26页 |
| ·二元波动率情形下累积违约损失的特征函数表达式 | 第26-28页 |
| ·多元波动率情形累积违约损失的特征函数表达式 | 第28-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 第四章 随机相关系数下的正态-NIG混合因子 Copula 模型 | 第30-40页 |
| ·CDO 分券在连续时间下的无套利定价 | 第30-32页 |
| ·正态- NIG 混合分布的单因子Copula 模型介绍 | 第32-34页 |
| ·二元对称模型下的累积违约损失的特征函数表达式 | 第34-36页 |
| ·二元线性模型下的累积违约损失的特征函数表达式 | 第36-38页 |
| ·正态- NIG 混合多因子Copula 模型下的CDO 定价 | 第38-39页 |
| ·小结 | 第39-40页 |
| 总结 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 附录（攻读学位期间发表的论文） | 第47页 |
