基于风险函数的资产泡沫模型与拟合
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 概述 | 第9-13页 |
| ·资产泡沫的研究背景 | 第9-10页 |
| ·资产泡沫的研究现状 | 第10-12页 |
| ·本文的研究目标、方法及思路 | 第12-13页 |
| 第2章 资产泡沫模型的基本理论 | 第13-20页 |
| ·资产价格泡沫的定义 | 第13页 |
| ·理性泡沫模型 | 第13-17页 |
| ·资产价格方程的理性预期方程其及特解 | 第13-14页 |
| ·理性投机泡沫的一般分类及理论结果 | 第14-17页 |
| ·非理性泡沫模型 | 第17-20页 |
| ·非理性泡沫的行为解释 | 第17页 |
| ·非理性投机泡沫模型 | 第17-20页 |
| 第3章 周期性破裂型资产泡沫模型及其推广 | 第20-27页 |
| ·风险率函数的基本概念 | 第20-21页 |
| ·周期性破裂型泡沫基本模型 | 第21-22页 |
| ·周期性破裂型泡沫的推广 | 第22-27页 |
| ·模型假设 | 第22页 |
| ·模型的回复水平推广 | 第22-23页 |
| ·泡沫破裂概率π的离散推广 | 第23-24页 |
| ·泡沫破裂概率π的连续推广 | 第24-25页 |
| ·模型的连续化推广 | 第25-27页 |
| 第4章 风险函数的选择及蒙特卡洛模拟 | 第27-34页 |
| ·风险函数的选择 | 第27-31页 |
| ·微观建模 | 第27-28页 |
| ·代理人交互网络的构建 | 第28-31页 |
| ·对泡沫生长过程的蒙特卡洛模拟 | 第31-34页 |
| ·对基本周期性破裂型泡沫模型的模拟 | 第31-32页 |
| ·对推广模型泡沫积累阶段的模拟 | 第32-33页 |
| ·对推广的泡沫模型的模拟 | 第33-34页 |
| 第5章 泡沫模型的拟合 | 第34-54页 |
| ·目标函数的提出 | 第34-36页 |
| ·泡沫函数的显式表达 | 第34-35页 |
| ·目标函数的获得及参数个数的减少 | 第35-36页 |
| ·拟合优化方法 | 第36-40页 |
| ·多维下降单纯形法 | 第36-38页 |
| ·离散空间的模拟退火法 | 第38-39页 |
| ·连续参数的模拟退火算法 | 第39-40页 |
| ·拟合优化结果及分析 | 第40-54页 |
| ·拟合优化结果及分析 | 第40-45页 |
| ·四支股票的数据拟合图像 | 第45-51页 |
| ·泡沫破裂阶段的模型拟合 | 第51-54页 |
| 第6章 总结 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录：优化程序 | 第58-62页 |
