| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 基础知识 | 第7-16页 |
| §1.1 期权基本知识 | 第7-9页 |
| §1.2 期权的构成要素 | 第9-11页 |
| §1.3 期权定价理论的发展进程 | 第11-13页 |
| §1.4 混合分数布朗运动 | 第13-15页 |
| §1.5 本文主要工作 | 第15-16页 |
| 第二章 混合分数布朗运动下的B-S公式 | 第16-23页 |
| §2.1 混合分数布朗运动下的B-S公式的推导 | 第16-18页 |
| §2.2 带时变参数的模型的建立 | 第18-20页 |
| §2.3 主要结论及证明 | 第20-23页 |
| 第三章 多个分数布朗运动驱动下的期权定价 | 第23-33页 |
| §3.1 n个分数布朗运动驱动下的B-S公式 | 第23-24页 |
| §3.2 混合期权的定价 | 第24-31页 |
| §3.3 其他三种混合期权的定价 | 第31-33页 |
| 参考文献 | 第33-35页 |
| 致谢 | 第35页 |