| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 绪论 | 第10-15页 |
| 1 中国社会保障基金多元化投资风险规避的基本理论 | 第15-21页 |
| ·相关概念界定 | 第15-16页 |
| ·多元化投资 | 第15页 |
| ·风险规避 | 第15-16页 |
| ·理论基础 | 第16-21页 |
| ·久期理论 | 第16-17页 |
| ·系统理论 | 第17页 |
| ·期权保险理论 | 第17-19页 |
| ·投资组合理论 | 第19-21页 |
| 2 中国社会保障基金多元化投资的现状 | 第21-24页 |
| ·多元化投资遵循的原则 | 第21-22页 |
| ·多元化投资的收益状况 | 第22-24页 |
| 3 中国社会保障基金多元化投资风险分析 | 第24-31页 |
| ·多元化投资工具存在的风险 | 第24-28页 |
| ·银行存款投资风险 | 第24-25页 |
| ·债券投资风险 | 第25页 |
| ·股票投资风险 | 第25-26页 |
| ·其他投资工具风险 | 第26-28页 |
| ·资本市场风险 | 第28-29页 |
| ·其他风险 | 第29页 |
| ·中国社保基金多元化投资风险可分散性分析 | 第29-31页 |
| 4 中国社会保障基金多元化投资风险控制方法实证分析 | 第31-47页 |
| ·银行存款和债券投资的风险控制方法 | 第31-36页 |
| ·利率免疫技术 | 第31-33页 |
| ·指标衡量法 | 第33-34页 |
| ·风险转化法 | 第34-36页 |
| ·股票投资的风险控制方法 | 第36-41页 |
| ·风险价值法 | 第36-39页 |
| ·期权保值法 | 第39-41页 |
| ·多元化投资组合产生风险的控制方法 | 第41-47页 |
| ·选择数据 | 第41-44页 |
| ·建立模型 | 第44-45页 |
| ·得出结论 | 第45-47页 |
| 5 对中国社会保障基金多元化投资风险规避的建议 | 第47-52页 |
| ·构建社会保障基金多元化投资风险管理机制 | 第47-48页 |
| ·建立严格的风险管理流程 | 第47页 |
| ·选择符合国情的风险管理模式 | 第47-48页 |
| ·完善社会保障基金多元化投资风险监督体系 | 第48-50页 |
| ·建立政府监督机构 | 第48-49页 |
| ·完善监督法规及执法程序 | 第49页 |
| ·推行信息披露机制 | 第49-50页 |
| ·建立社会保障基金多元化投资风险规避的配套机制 | 第50-52页 |
| ·建立和完善相关的法律法规 | 第50页 |
| ·实施激励与约束并存的管理机制 | 第50-51页 |
| ·建立风险预警机制 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |