| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外的研究状况 | 第10-11页 |
| ·国内的研究状况 | 第11-12页 |
| ·研究的内容和方法 | 第12-13页 |
| ·本文主要研究内容 | 第12-13页 |
| ·本文主要研究方法 | 第13页 |
| ·论文的创新和不足之处 | 第13-14页 |
| ·论文的创新之处 | 第13页 |
| ·论文的不足之处 | 第13-14页 |
| 1 VaR方法的一般理论 | 第14-18页 |
| ·基于参数方法的VaR理论 | 第15页 |
| ·基于历史模拟方法的VaR理论 | 第15-16页 |
| ·基于蒙特卡罗方法的VaR理论 | 第16-18页 |
| 2 证券投资基金及风险管理分析 | 第18-26页 |
| ·证券投资基金概述 | 第18-21页 |
| ·证券投资基金含义及特点 | 第18-19页 |
| ·我国证券投资基金发展现状及存在问题 | 第19-21页 |
| ·证券投资基金风险及风险管理分析 | 第21-26页 |
| ·风险及证券投资基金风险综述 | 第21-22页 |
| ·我国证券投资基金风险管理现状及存在问题 | 第22-24页 |
| ·我国证券投资基金风险管理的必要性分析 | 第24-26页 |
| 3 基于VaR的证券投资基金风险管理及实证分析 | 第26-42页 |
| ·模型实证研究所涉及相关理论介绍 | 第26-28页 |
| ·收益率的计算 | 第26页 |
| ·证券投资基金收益率序列正态性、自相关、平稳性检验 | 第26-27页 |
| ·ARCH、GARCH类模型介绍 | 第27-28页 |
| ·成分VaR和边际VaR | 第28页 |
| ·VaR模型在证券投资基金风险管理中的实证研究 | 第28-42页 |
| ·基于方差-协方差的VaR计算 | 第28-31页 |
| ·基于GARCH-VaR的实证研究 | 第31-38页 |
| ·基于VaR的证券投资基金投资组合的风险管理实证分析 | 第38-41页 |
| ·实证分析结论 | 第41-42页 |
| 4 证券投资基金风险管理的建议和对策 | 第42-48页 |
| ·证券投资基金管理人的建议 | 第42-45页 |
| ·提高对风险因素的重视程度,提升风险管理部门的地位 | 第42页 |
| ·规范基金法人治理结构,树立诚信作风 | 第42-43页 |
| ·运用VaR风险价值测算监控风险,制定严格有效的管理程序 | 第43-44页 |
| ·利用VaR模型做好证券投资基金的事前、事中与事后风险管理 | 第44-45页 |
| ·对证券投资基金投资者的建议 | 第45-46页 |
| ·明确证券投资基金的潜在风险,正确认识风险 | 第45-46页 |
| ·不盲目选择证券投资基金,综合考虑VaR等风险指标 | 第46页 |
| ·对证券投资基金监管者的建议 | 第46-48页 |
| ·指导教育,注重引入避险工具,建立良好基金市场 | 第46-47页 |
| ·运用VaR模型等先进风险管理工具完善信息披露制度 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
