| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| 第二章 含跳扩散信用风险模型及违约时间的Laplace变换 | 第10-12页 |
| §2.1 含跳扩散信用风险模型及违约时间的定义 | 第10-11页 |
| §2.2 违约时间的Laplace变换 | 第11-12页 |
| 第三章 违约时间的Laplace变换的解 | 第12-23页 |
| §3.1 独立情形下,违约时间的Laplace变换的闭形式表达式 | 第13-16页 |
| §3.2 相关性情形下,违约时间的Laplace变换的闭形式表达式 | 第16-23页 |
| 第四章 违约时间分布的数值解及可违约公司债券的定价 | 第23-28页 |
| §4.1 违约时间分布的数值解 | 第23-25页 |
| §4.2 可违约公司债券的定价 | 第25-28页 |
| 第五章 总结 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-32页 |
| 致谢 | 第32页 |