基于VaR方法我国股指期货风险控制研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·选题的背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-13页 |
| ·本文的研究思路和框架 | 第13页 |
| ·本文的创新点和不足 | 第13-15页 |
| 2 股指期货的基本理论和风险概述 | 第15-26页 |
| ·股指期货的基本理论 | 第15-19页 |
| ·股指期货的特点 | 第15-16页 |
| ·股指期货主要功能 | 第16-17页 |
| ·股指期货的发展历程 | 第17-19页 |
| ·股指期货风险概述 | 第19-26页 |
| ·股指期货风险类刑和特征 | 第19-22页 |
| ·股指期货风险成因 | 第22-23页 |
| ·股指期货历史上重大风险事件 | 第23-24页 |
| ·我国股指期货存在的风险问题 | 第24-26页 |
| 3 股指期货风险评估方法 | 第26-35页 |
| ·股指期货风险定性评估方法 | 第26-27页 |
| ·股指期货风险定量评估方法 | 第27-35页 |
| ·灵敏性分析方法 | 第27页 |
| ·波动性分析方法 | 第27-28页 |
| ·VaR方法 | 第28-32页 |
| ·压力测试 | 第32-35页 |
| 4 基于VaR方法的我国股指期货风险实证分析 | 第35-45页 |
| ·基于GARCH模型我国股指期货波动性分析 | 第36-39页 |
| ·我国沪深300股指期货日收益率VaR值计算 | 第39-42页 |
| ·历史模拟法 | 第39页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第39-40页 |
| ·方差-协方差法 | 第40-42页 |
| ·压力测试 | 第42-43页 |
| ·实证结果分析 | 第43-45页 |
| ·VaR方法分析结果和压力测试效果 | 第43-44页 |
| ·我国股指期货市场运用VaR方法时存在的问题 | 第44-45页 |
| 5 我国股指期货风险控制的对策 | 第45-49页 |
| ·我国政府监管机构需要建立风险控制制度 | 第46-47页 |
| ·期货公司需要建立内部风险控制体系 | 第47-48页 |
| ·投资者需要注意的风险控制 | 第48-49页 |
| 6 结论 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 个人简历 | 第54页 |
