我国配置型基金绩效评估的实证分析--基于2009年到2011年我国证券市场的数据

摘要	第1-7页
Abstract	第7-9页
第一章 导论	第9-12页
·研究背景及意义	第9页
·研究对象及内容	第9-10页
·研究方法及工具	第10页
·相关文献综述	第10-11页
·本文的创新之处	第11-12页
第二章 证券投资基金概述	第12-20页
·证券投资基金的概念	第12页
·证券投资基金的特点	第12-13页
·证券投资基金的分类	第13-15页
·我国基金业的发展概况	第15-20页
第三章 证券投资基金绩效评估的理论和模型	第20-30页
·有效市场假说理论	第20-21页
·均值——方差组合理论	第21-22页
·资本资产定价模型(CAPM)	第22-24页
·基于CAPM的单因素评估模型	第24-27页
·基于套利定价理论(APT)的多因素评估模型	第27-28页
·基金的选股和择时能力评估模型	第28-30页
第四章 我国配置型开放式基金绩效评估的实证分析	第30-58页
·样本基金和样本周期的数据设定	第30-37页
·基金收益率的计算和参数定义	第37-40页
·实证分析以及结果	第40-58页
第五章 基金投资的相关建议	第58-61页
·对中小投资者的建议	第58-59页
·对管理层的建议	第59-61页
附录	第61-69页
参考文献	第69-71页
后记	第71页