随机二叉树期权定价模型及模拟分析
| 内容摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 第一章 导言 | 第15-24页 |
| 一、研究背景 | 第15-18页 |
| 二、研究意义 | 第18-19页 |
| 三、研究内容与框架 | 第19-22页 |
| 四、本文的创新点 | 第22-24页 |
| 第二章 期权定价理论基础 | 第24-43页 |
| 第一节 布朗运动 | 第25-27页 |
| 第二节 It(o|^)积分与It(o|^)过程 | 第27-32页 |
| 第三节 无套利原则 | 第32-34页 |
| 第四节 风险中性定价 | 第34-35页 |
| 第五节 等价鞅测度 | 第35-41页 |
| 第六节 小结 | 第41-43页 |
| 第三章 期权定价模型文献综述 | 第43-72页 |
| 第一节 B-S及基于B-S的期权定价模型 | 第43-55页 |
| 第二节 蒙特卡罗定价模型 | 第55-60页 |
| 第三节 有限差分定价公式 | 第60-61页 |
| 第四节 二次逼近法 | 第61-62页 |
| 第五节 考虑流动性的期权定价 | 第62-71页 |
| 第六节 小结 | 第71-72页 |
| 第四章 二叉树期权定价模型及面临的问题 | 第72-86页 |
| 第一节 二叉树定价模型 | 第72-75页 |
| 第二节 三叉树定价模型 | 第75-78页 |
| 第三节 模糊二叉树模型和模糊三叉树模型 | 第78-85页 |
| 第四节 小结 | 第85-86页 |
| 第五章 基于随机参数的二叉树模型 | 第86-100页 |
| 第一节 引言 | 第86页 |
| 第二节 问题的提出 | 第86-88页 |
| 第三节 随机参数下的二叉树模型 | 第88-98页 |
| 第四节 小结 | 第98-100页 |
| 第六章 随机二叉树模型的数值计算方法与模拟分析 | 第100-118页 |
| 第一节 期权定价公式与参数的确定 | 第100-101页 |
| 第二节 公式的数值计算方法 | 第101-106页 |
| 第三节 模拟分析 | 第106-110页 |
| 第四节 小结 | 第110-118页 |
| 第七章 结论与展望 | 第118-122页 |
| 第一节 主要研究结论 | 第118-120页 |
| 第二节 不足与未来研究的方向 | 第120页 |
| 第三节 政策建议 | 第120-122页 |
| 附录一 部分程序设计算法和代码 | 第122-130页 |
| 附录二 模拟结果 | 第130-146页 |
| 参考文献 | 第146-151页 |
| 本人攻读博士学位期间的研究成果及科研工作情况 | 第151-152页 |
| 致谢 | 第152页 |
