MCMC在企业财产险产品定价中的应用
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·本文的研究内容与方法 | 第15-16页 |
| 第2章 传统的企业财产险的基本定价方法 | 第16-27页 |
| ·纯保费法 | 第16页 |
| ·损失率法 | 第16-17页 |
| ·经验估费 | 第17-27页 |
| ·有限波动信度理论 | 第18-20页 |
| ·最大精度信度 | 第20-22页 |
| ·贝叶斯统计分析 | 第22-24页 |
| ·参数估计 | 第24-27页 |
| 第3章 MCMC 方法的基本理论与建模 | 第27-40页 |
| ·随机模拟的基本原理 | 第27-29页 |
| ·模拟效果的检验 | 第29-31页 |
| ·自相关性检验 | 第30页 |
| ·收敛性检验 | 第30-31页 |
| ·拟合优度检验 | 第31页 |
| ·方差分量信度模型 | 第31-34页 |
| ·平衡的Bühlmann 模型 | 第31-33页 |
| ·Bühlmann-Straub 模型 | 第33-34页 |
| ·基于随机模拟的建模 | 第34-40页 |
| ·贝叶斯DAG 平均赔付额模型 | 第34-35页 |
| ·平均赔付额模型完全条件分布的推导 | 第35-38页 |
| ·贝叶斯DAG 赔付次数模型 | 第38页 |
| ·赔付次数模型完全条件分布的推导 | 第38-40页 |
| 第4章 对企业财产险产品定价的实证分析 | 第40-63页 |
| ·企业财产险随机模型的取数与建立 | 第40-44页 |
| ·企业财产险随机模拟的取数 | 第40-41页 |
| ·企业财产险平均赔付额随机模拟模型的建立 | 第41-43页 |
| ·企业财产险赔付次数随机模拟模型的建立 | 第43-44页 |
| ·模型模拟结果及其分析 | 第44-56页 |
| ·赔付次数、风险暴露量模拟结果分析及检验 | 第44-49页 |
| ·平均赔付额模拟结果分析及检验 | 第49-56页 |
| ·企业财产险定价中随机模拟与传统方法的比较分析 | 第56-61页 |
| ·运用随机模拟结果进行企业财产险产品定价 | 第61-63页 |
| 结论 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 附录A | 第68-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
