| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-15页 |
| ·论文的研究思路和主要内容 | 第15-16页 |
| 第2章 可退保分红保单价值的多风险模型分析 | 第16-29页 |
| ·分红保险定价一般原理 | 第16-17页 |
| ·分红保单价值的多风险模型 | 第17-28页 |
| ·分红保险利源分析 | 第17-22页 |
| ·分红保险资金投资组合收益模型 | 第22-26页 |
| ·只含死亡风险的分红保单价值单风险模型 | 第26-27页 |
| ·可退保分红保单价值的多风险模型 | 第27-28页 |
| ·对可退保分红保单价值多风险模型的评价 | 第28-29页 |
| 第3章 随机利率下可退保分红保单价值的期权分析 | 第29-42页 |
| ·可退保分红保险的期权特征 | 第29-30页 |
| ·分红机制的期权特征 | 第29-30页 |
| ·退保选择权的期权特征 | 第30页 |
| ·随机利率下可退保分红保单价值的组成分析 | 第30-42页 |
| ·随机利率下的基础保单价值 | 第31-32页 |
| ·随机利率下的分红期权价值 | 第32-34页 |
| ·随机利率下的退保期权价值 | 第34-42页 |
| 第4章 模拟分析 | 第42-57页 |
| ·数据及参数估计 | 第42-44页 |
| ·数据说明 | 第42-43页 |
| ·参数设定 | 第43-44页 |
| ·模拟结果 | 第44页 |
| ·敏感性分析 | 第44-57页 |
| ·分红比率k 的影响 | 第45-46页 |
| ·最低保证收益率i 的影响 | 第46-47页 |
| ·退保折现率ρ_2 的影响 | 第47-49页 |
| ·利率波动率σ_r 的影响 | 第49-50页 |
| ·股价指数波动率σ_S 的影响 | 第50-52页 |
| ·初始瞬时利率r_0 的影响 | 第52-53页 |
| ·国债投资比例π~B 及证券投资比例π~S 变动的影响 | 第53-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第62-63页 |
| 附录B 2007.1.4-2008.2.29 隔夜SHIBOR | 第63-66页 |
| 附录C 2007.1.4-2008.3.03 上证指数 | 第66-69页 |
| 附录D MATLAB 主程序一（TOUZISHOUYI.M） | 第69-72页 |
| 附录E MATLAB 主程序二 | 第72-74页 |
| 致谢 | 第74页 |
