| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 前言 | 第10-15页 |
| ·选题背景 | 第10-14页 |
| ·本文研究方法与结构 | 第14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14-15页 |
| 第一章 证券投资风险度量模型综述 | 第15-34页 |
| ·关于证券投资风险的主要定义 | 第15-17页 |
| ·标准金融学框架下的证券投资风险度量模型 | 第17-27页 |
| ·马柯维茨的方差风险度量模型 | 第17-19页 |
| ·夏普的β系数风险度量模型 | 第19-22页 |
| ·VaR风险度量模型 | 第22-25页 |
| ·国内学者的研究 | 第25页 |
| ·标准金融学框架下的证券投资风险度量模型缺陷 | 第25-27页 |
| ·行为金融学框架下的证券投资风险度量模型 | 第27-34页 |
| ·行为金融学的内涵 | 第27-28页 |
| ·安全优先(Safety First)模型 | 第28-29页 |
| ·罗匹斯的安全、潜力和期望模型(SP/A) | 第29-30页 |
| ·行为资产组合理论(BPT)风险度量模型 | 第30-32页 |
| ·现有行为金融学框架下证券投资风险度量模型的优点与不足 | 第32-34页 |
| 第二章 中国证券市场投资风险度量模型 | 第34-44页 |
| ·本文的证券投资风险的定义 | 第34-35页 |
| ·模型的建立 | 第35-36页 |
| ·模型的解释说明 | 第36-44页 |
| ·参照点收益率(R_A) | 第36-37页 |
| ·证券(投资组合)收益率R的分布 | 第37-44页 |
| 第三章 模型在中国证券市场的实证检验 | 第44-69页 |
| ·分析框架 | 第44-57页 |
| ·指标设计 | 第44-49页 |
| ·样本选取 | 第49-57页 |
| ·数据处理与计算 | 第57-58页 |
| ·市盈率(P/E) | 第57页 |
| ·预期增长率(g) | 第57页 |
| ·参照点收益率(R_A) | 第57-58页 |
| ·投资风险(π) | 第58页 |
| ·模型检验 | 第58-69页 |
| ·超越率分布检验 | 第59-62页 |
| ·超越量分布检验 | 第62-64页 |
| ·超越率与超越量的独立性检验 | 第64-68页 |
| ·检验结果 | 第68-69页 |
| 第四章 模型应用举例 | 第69-103页 |
| ·投资风险分析方面的应用 | 第69-99页 |
| ·参数选择 | 第69-80页 |
| ·收集数据 | 第80-94页 |
| ·参数计算 | 第94-96页 |
| ·投资风险的计算 | 第96-99页 |
| ·投资决策方面的应用 | 第99-103页 |
| ·决策目标函数 | 第99页 |
| ·计算过程 | 第99-102页 |
| ·投资选择 | 第102-103页 |
| 结论 | 第103-104页 |
| 参考文献 | 第104-107页 |
| 致谢 | 第107-108页 |
| 攻读学位期间发表论文情况 | 第108页 |