| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-13页 |
| ·期权定价理论的研究背景 | 第7-9页 |
| ·期权定价理论中红利和交易费的研究现状 | 第9-11页 |
| ·本文的主要工作及结构安排 | 第11-13页 |
| 第二章 支付连续红利的期权定价 | 第13-22页 |
| ·基本假设和定义 | 第13-14页 |
| ·欧式和美式期权定价公式 | 第14-18页 |
| ·构造等价鞅测度 | 第14-15页 |
| ·欧式期权定价 | 第15-16页 |
| ·美式期权定价 | 第16-17页 |
| ·自然未定权益情形 | 第17-18页 |
| ·标准欧式看涨期权的B-S公式推导 | 第18-22页 |
| 第三章 带交易费和红利的期权定价 | 第22-31页 |
| ·市场模型和基本假设 | 第22-24页 |
| ·欧式未定权益的保值与定价 | 第24-30页 |
| ·辅助鞅，可行策略及套利 | 第24-26页 |
| ·买方和卖方价格 | 第26-30页 |
| ·辅助鞅的存在条件 | 第30-31页 |
| 第四章 期权定价理论在投资领域的应用 | 第31-41页 |
| ·风险投资的复合期权模型 | 第31-36页 |
| ·两阶段信用担保的期权定价法 | 第36-41页 |
| 结束语 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 作者在学期间取得的学术成果 | 第45页 |