基于动态相关性的套期保值及外汇风险规避

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
1 绪论	第8-18页
·研究背景	第8-11页
·全球经济下企业面临的外汇风险	第8-9页
·利用金融衍生工具规避外汇风险	第9-11页
·最佳套期保值比率	第11页
·最佳套期保值比率估计的研究现状	第11-15页
·线性套期保值比率估计方法	第11-12页
·非线性套期保值比率估计方法	第12-15页
·存在问题	第15页
·研究内容和研究方法	第15-17页
·论文结构	第17-18页
2 基于动态相关性的套期保值比率估计	第18-25页
·相关性的动态特征	第19-20页
·相关性与最佳套期保值比率	第20-21页
·动态条件相关(DCC)模型	第21-25页
3 企业外汇风险直接套期保值实证研究	第25-37页
·问题的提出	第25-26页
·实证研究	第26-36页
·数据来源与处理	第26-27页
·参数估计	第27-30页
·条件相关系数比较分析	第30-32页
·套期保值比率估计结果	第32-34页
·套期保值效率分析	第34-36页
·小结	第36-37页
4 企业外汇风险交叉套期保值实证研究	第37-49页
·问题的提出	第37-40页
·交叉套期保值概述	第37-38页
·一种期货对多种现货的交叉套期保值策略	第38-40页
·实证研究	第40-47页
·数据来源与处理	第40-44页
·条件相关系数的预测	第44页
·套期保值比率估计结果	第44-47页
·套期保值效率分析	第47页
·小结	第47-49页
结论	第49-51页
参考文献	第51-54页
附录 实现 DCC模型的RATS程序核心代码	第54-57页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况	第57-58页
致谢	第58-59页