生存分析在信用风险管理中应用的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-11页 |
| 前言 | 第11-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-28页 |
| 第一节 信用风险的涵义 | 第13-17页 |
| 一、信用风险的定义 | 第13-14页 |
| 二、信用风险的特点 | 第14-16页 |
| 三、信用风险的类别 | 第16页 |
| 四、信用风险的界定 | 第16-17页 |
| 第二节 信用风险分析方法 | 第17-20页 |
| 一、信用风险分析方法的类别 | 第17-18页 |
| 二、信用风险分析的发展趋势 | 第18-19页 |
| 三、信用风险模型化管理的意义 | 第19-20页 |
| 第三节 信用风险统计模型的基本类型 | 第20-28页 |
| 一、判别分析模型 | 第21-23页 |
| 二、条件概率模型 | 第23-26页 |
| 三、生存分析模型 | 第26-28页 |
| 第二章 生存分析的基本理论 | 第28-40页 |
| 第一节 生存时间数据的特点 | 第28-29页 |
| 第二节 生存分析的基本函数 | 第29-31页 |
| 第三节 生存分析常用分布 | 第31-34页 |
| 一、指数分布 | 第31-32页 |
| 二、威布尔分布 | 第32页 |
| 三、对数Logistic 分布 | 第32-34页 |
| 第四节 生存模型统计方法 | 第34-40页 |
| 一、非参数法 | 第34-36页 |
| 二、参数法 | 第36-37页 |
| 三、Cox 比例风险模型和半参数法 | 第37-39页 |
| 四、统计检验 | 第39页 |
| 五、统计推断 | 第39-40页 |
| 第三章 基于我国上市公司生存分析的实证研究 | 第40-60页 |
| 第一节 研究样本和思路 | 第40-42页 |
| 一、研究对象和生存时间的界定 | 第40-41页 |
| 二、研究思路 | 第41-42页 |
| 第二节 实证研究 | 第42-60页 |
| 一、上市公司生存时间的非参数分析 | 第42-45页 |
| 二、上市公司风险因素分析 | 第45-51页 |
| 三、上市公司信用风险预测 | 第51-60页 |
| 第四章 COPULA 函数在生存分析中的应用 | 第60-67页 |
| 第一节 传统违约相关系数的缺陷 | 第60-61页 |
| 第二节 信用曲线 | 第61-62页 |
| 第三节 用COPULA函数度量违约相关性 | 第62-67页 |
| 一、Copula 函数的定义和性质 | 第63-64页 |
| 二、常用的Copula 函数 | 第64-65页 |
| 三、参数估计 | 第65-66页 |
| 四、用Copula 函数计算违约相关性 | 第66-67页 |
| 结语 | 第67-68页 |
| [参考文献] | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
