基于SUM Web平台的跨市场风险分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-15页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-13页 |
| ·基于传统方法的研究 | 第9-11页 |
| ·基于计算实验金融方法的研究 | 第11-13页 |
| ·本论文的研究视角 | 第13-14页 |
| ·研究意义 | 第14页 |
| ·研究结构与内容 | 第14-15页 |
| 第二章 跨市场计算实验平台的设计 | 第15-25页 |
| ·传统的金融学理论遇到的难题 | 第15-17页 |
| ·SUMWeb 模型简介 | 第17-19页 |
| ·资产 | 第19-20页 |
| ·市场交易机制 | 第20页 |
| ·投资者及策略 | 第20-22页 |
| ·随机投资者 | 第20-21页 |
| ·模仿投资者 | 第21-22页 |
| ·止损投资者 | 第22页 |
| ·股指期货与期现套利 | 第22-25页 |
| ·期货和指数期货的理论价值 | 第22-23页 |
| ·引进套利 | 第23-25页 |
| 第三章 VaR 模型的概念、模型体系 | 第25-34页 |
| ·风险测量方法简介 | 第25-27页 |
| ·灵敏度方法 | 第25-26页 |
| ·波动性方法 | 第26-27页 |
| ·压力试验和极值分析 | 第27页 |
| ·VaR 基本概述 | 第27-30页 |
| ·VaR 定义 | 第27-29页 |
| ·VaR 计算原理 | 第29-30页 |
| ·VaR 计算方法 | 第30-34页 |
| ·历史模拟法 | 第30-31页 |
| ·蒙特卡洛模拟法 | 第31页 |
| ·Delta—正态模型 | 第31-32页 |
| ·基于GARCH 模型 | 第32-34页 |
| 第四章 实验设计和结果分析 | 第34-50页 |
| ·实验目标 | 第34页 |
| ·研究方法 | 第34-35页 |
| ·实验参数选择 | 第35-36页 |
| ·智能体数目 | 第35页 |
| ·实验持续时间 | 第35页 |
| ·资产的持有期 | 第35-36页 |
| ·置信度 | 第36页 |
| ·实验设计及结果 | 第36-48页 |
| ·样本实验 | 第36-40页 |
| ·对照实验 | 第40-48页 |
| ·实验结果分析 | 第48-50页 |
| ·研究方法的比较 | 第48-49页 |
| ·各类投资者对市场风险的影响 | 第49-50页 |
| 第五章 总结与展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
