| 摘要 | 第1-4页 |
| abstract | 第4-6页 |
| 引言 | 第6-8页 |
| 第一章 美式期权的定价模型及二叉树方法 | 第8-12页 |
| §1．1 基本模型 | 第8-9页 |
| §1．2 二叉树方法 | 第9-12页 |
| 第二章 美式期权当到期日趋于无穷大时的渐近性 | 第12-21页 |
| §2．1 自由边界问题 | 第12-14页 |
| §2．2 美式期权的性质 | 第14-16页 |
| §2．3 美式期权当到期日趋于无穷大时的渐近性 | 第16-21页 |
| 第三章 误差估计及数值算例 | 第21-28页 |
| §3．1 误差估计 | 第21-24页 |
| §3．2 数值算例 | 第24-28页 |
| 小结 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 致谢 | 第31-32页 |