| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| §1.1 经典风险模型 | 第7-9页 |
| §1.2 广义齐次Poisson过程 | 第9-10页 |
| §1.3 广义马尔可夫链 | 第10-11页 |
| §1.4 鞅与停时 | 第11-12页 |
| §1.5 本论文主要内容 | 第12-14页 |
| 第二章 经典风险模型的推广 | 第14-23页 |
| §2.1 广义双Poisson风险模型 | 第14-18页 |
| §2.2 带干扰的广义双Poisson风险模型 | 第18-22页 |
| §2.3 本章小节 | 第22-23页 |
| 第三章 一类更新风险模型的破产问题 | 第23-33页 |
| §3.1 Erlang(2)更新风险模型的破产问 | 第23-29页 |
| §3.2 平稳更新Erlang(2)风险模型的破产问题 | 第29-32页 |
| §3.3 本章小节 | 第32-33页 |
| 第四章 广义马尔可夫链在风险理论中的应用 | 第33-51页 |
| §4.1 广义泊松—更新风险模型 | 第33-43页 |
| §4.2 固定利率下的离散风险模型 | 第43-50页 |
| §4.3 本章小节 | 第50-51页 |
| 第五章 结束语 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-56页 |