| Abstract | 第1-9页 |
| 插图索引 | 第9-10页 |
| 附表索引 | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-15页 |
| ·选题背景及其意义 | 第11-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外研究现状 | 第12-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-14页 |
| ·论文框架与创新点 | 第14-15页 |
| 第2章 我国股市的总体波动规律与异常波动分析 | 第15-23页 |
| ·股价波动的定义及分类 | 第15页 |
| ·沪、深股市的总体波动规律分析 | 第15-19页 |
| ·收益率序列的走势图 | 第16页 |
| ·收益率序列的基本统计特征 | 第16-18页 |
| ·收益率序列的自相关检验 | 第18-19页 |
| ·沪、深股市异常波动的分析 | 第19-23页 |
| ·异常波动度量的方法 | 第19-20页 |
| ·异常波动的具体界定 | 第20-21页 |
| ·异常波动的处理 | 第21-23页 |
| 第3章 股价波动模型及其评价 | 第23-33页 |
| ·股价波动模型 | 第23-25页 |
| ·随机游走(Random walk)模型 | 第23页 |
| ·对数正态分布模型 | 第23-24页 |
| ·波动源模型 | 第24-25页 |
| ·实证中用到的各种方法说明 | 第25-33页 |
| ·GARCH(p，q)模型 | 第26-31页 |
| ·EGARCH模型 | 第31页 |
| ·ARCH类模型的优点分析 | 第31-33页 |
| 第4章 我国股价指数波动的实证研究 | 第33-40页 |
| ·样本选取及数据来源 | 第33页 |
| ·样本选取 | 第33页 |
| ·数据来源 | 第33页 |
| ·数据的基本统计特征 | 第33-34页 |
| ·数据的预处理 | 第33页 |
| ·序列的基本统计特征 | 第33-34页 |
| ·收益率序列的ARCH现象研究 | 第34-40页 |
| ·序列的条件异方差性检验 | 第34-35页 |
| ·GARCH模型的拟合结果 | 第35-37页 |
| ·EGARCH模型的拟合结果 | 第37-38页 |
| ·GARCH模型和EGARCH模型的诊断检验 | 第38-39页 |
| ·实证分析的结论 | 第39-40页 |
| 第5章 我国股价波动与宏观经济波动关系的协整研究 | 第40-50页 |
| ·影响股价波动的宏观经济因素 | 第40-41页 |
| ·国内生产总值 | 第40页 |
| ·货币供应量 | 第40页 |
| ·通货膨胀率 | 第40页 |
| ·同业拆借利率 | 第40-41页 |
| ·协整理论 | 第41-45页 |
| ·时间序列的平稳性(Station Process) | 第42页 |
| ·序列单位根检验 | 第42-43页 |
| ·格兰杰因果关系检验(Granger-causality Relation Test) | 第43页 |
| ·协整检验(Cointegration Test) | 第43-44页 |
| ·误差修正模型(Error Correction Model) | 第44-45页 |
| ·实证分析 | 第45-48页 |
| ·样本的选取与来源 | 第45页 |
| ·平稳性检验 | 第45-46页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第46-47页 |
| ·协整检验 | 第47-48页 |
| ·误差修正模型 | 第48页 |
| ·实证分析的结论 | 第48-50页 |
| 第6章 研究结论及政策建议 | 第50-54页 |
| ·研究结论 | 第50-51页 |
| ·政策建议 | 第51-53页 |
| ·进一步研究的展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录A 攻读学位期间主要的研究成果 | 第58-59页 |
| 附录B 分布及其性质 | 第59-62页 |
| 附录C 两模型参数估计的计算机程序 | 第62-64页 |
