| 绪论 | 第1-7页 |
| 第一章 内幕交易渊源及危害 | 第7-10页 |
| 第一节 内幕交易含义及渊源 | 第7-8页 |
| 第二节 内幕交易的危害 | 第8页 |
| 第三节 我国证券市场的内幕交易存在状况 | 第8-10页 |
| 第二章 内幕交易理论综述 | 第10-16页 |
| 第一节 内幕交易研究的背景与初始阶段 | 第10页 |
| 第二节 内幕交易研究的成熟阶段及主要研究成果 | 第10-15页 |
| 第三节 内幕交易理论的意义和价值 | 第15-16页 |
| 第三章 EGARCH 模型及相关理论 | 第16-22页 |
| 第一节 ARCH 模型族概述 | 第16-19页 |
| 第二节 GARCH 模型的演进及EGARCH 模型 | 第19-22页 |
| 第四章 基于EGARCH 模型的内幕交易实证研究 | 第22-33页 |
| 第一节 研究对象 | 第22页 |
| 第二节 研究方法 | 第22页 |
| 第三节 股票收益率的确定 | 第22-23页 |
| 第四节 市场指数收益率的确定 | 第23页 |
| 第五节 研究模型 | 第23-33页 |
| 结论 | 第33-36页 |
| 第一节 主要结论 | 第33页 |
| 第二节 政策建议 | 第33-36页 |
| 附表:相关数据 | 第36-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 论文摘要 | 第44-47页 |
| abstract | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 导师及作者简介 | 第52页 |