| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-15页 |
| ·复杂性科学与金融理论的困境 | 第8页 |
| ·金融复杂性 | 第8-11页 |
| ·金融时间序列中的典型特征 | 第9-10页 |
| ·多主体金融市场机理模拟研究现状 | 第10-11页 |
| ·本文研究主线、主要工作及创新点 | 第11-13页 |
| ·本文工作安排 | 第13-15页 |
| 第二章 相关背景知识介绍 | 第15-21页 |
| ·对数收益和波动 | 第15页 |
| ·时间序列之间依赖关系的度量方法 | 第15-17页 |
| ·Mantegna-Stanley法 | 第17-19页 |
| ·波动聚集程度的定量指标 | 第19-20页 |
| ·GARCH模型 | 第20-21页 |
| 第三章 证券市场长程记忆性实证研究 | 第21-39页 |
| ·平均波动性的定义 | 第21页 |
| ·随机游走过程的分析 | 第21-23页 |
| ·道琼斯工业平均指数及其GARCH(1,1)过程的分析 | 第23-29页 |
| ·其他市场指数及其GARCH(1,1)过程的分析 | 第29-37页 |
| ·关于波动长程记忆性的分析 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 基于信息传播的多主体金融市场模型 | 第39-53页 |
| ·模型介绍 | 第39-43页 |
| ·主体间的传播过程 | 第40-42页 |
| ·交易规则 | 第42-43页 |
| ·尖峰胖尾市场机理分析 | 第43-51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 损失厌恶生成机制的建模研究 | 第53-58页 |
| ·模型介绍 | 第53-54页 |
| ·损失厌恶生成机制分析 | 第54-55页 |
| ·本章小结 | 第55-58页 |
| 第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 作者简介 | 第64-65页 |
| 附录 | 第65-67页 |