| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 导论 | 第8-12页 |
| 一、选题背景 | 第8-9页 |
| 二、本文主要内容及结构安排 | 第9-10页 |
| 三、本文的创新与不足 | 第10-11页 |
| 四、数据与计算说明 | 第11-12页 |
| 第一章 波动性理论及模型 | 第12-19页 |
| 一、时间序列的波动性 | 第13页 |
| 二、单变量ARCH类模型 | 第13-15页 |
| (一) ARCH(q)模型 | 第13-15页 |
| (二) GARCH(p,q)模型 | 第15页 |
| 三、多变量GARCH类模型 | 第15-18页 |
| (一) BEKK--GARCH(p,q)模型 | 第15-16页 |
| (二) 常相关系数的CC-GARCH(p,q)模型 | 第16-17页 |
| (三) 对角GARCH(p,q)模型 | 第17-18页 |
| 四、参数估计 | 第18页 |
| 本章小节 | 第18-19页 |
| 第二章 期货收益的条件异方差实证研究 | 第19-33页 |
| 一、期货收益条件异方差的相关理论文献综述 | 第19-20页 |
| 二、数据选取与样本说明 | 第20-21页 |
| 三、数据的基本统计 | 第21-26页 |
| 四、收益序列的条件异方差性检验 | 第26-27页 |
| 五、单变量GARCH模型的参数估计结果 | 第27-30页 |
| 六、GARCH建模效果检验 | 第30-31页 |
| 本章小结 | 第31-33页 |
| 第三章 大豆与豆粕收益波动的相关关系 | 第33-44页 |
| 一、大豆与豆粕收益波动的共动性特征 | 第33-35页 |
| 二、大豆与豆粕期货收益波动相关性的实证研究 | 第35-39页 |
| (一) 估计结果 | 第36-37页 |
| (二) 两变量GARCH模型的建模型效果检验 | 第37-39页 |
| 三、模型结果的分析 | 第39-43页 |
| 本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 主要结论及研究成果 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48-49页 |
| 东北财经大学研究生学位论文原创性声明 | 第49页 |
| 东北财经大学研究生学位论文使用授权书 | 第49页 |