| 第一章 导言 | 第1-31页 |
| 第一节 研究背景 | 第11-20页 |
| 一、 投资组合保险的提出 | 第11-13页 |
| 二、 投资组合保险与程序化交易 | 第13-15页 |
| 三、 投资组合保险与商业保险、金融衍生产品 | 第15-17页 |
| 四、 投资组合保险与结构化产品、保本基金 | 第17-20页 |
| 第二节 研究的目的和意义 | 第20-23页 |
| 一、 保本型投资在中国有很大的发展空间 | 第20-21页 |
| 二、 投资组合保险在中国的运用前景 | 第21-23页 |
| 三、 研究的目的 | 第23页 |
| 第三节 国内外相关文献回顾 | 第23-29页 |
| 一、 理论文献 | 第24页 |
| 二、 实证文献 | 第24-28页 |
| 三、 国内文献 | 第28-29页 |
| 第四节 研究框架与研究创新 | 第29-31页 |
| 一、 研究框架 | 第29-30页 |
| 二、 研究创新 | 第30-31页 |
| 第二章 投资组合保险理论研究 | 第31-52页 |
| 第一节 投资组合保险理论 | 第31-43页 |
| 一、 买入持有策略、固定比例策略及停损策略 | 第32-33页 |
| 二、 静态投资组合保险策略 | 第33-36页 |
| 三、 动态投资组合保险策略 | 第36-41页 |
| 四、 综述 | 第41-43页 |
| 第二节 调整法则 | 第43-47页 |
| 一、 传统调整法则 | 第44-45页 |
| 二、 技术分析法则 | 第45页 |
| 三、 滤嘴法则 | 第45-47页 |
| 第三节 投资组合保险的绩效评估 | 第47-52页 |
| 一、 影响投资组合保险成本的因素 | 第47-49页 |
| 二、 衡量投资组合保险成本的方法 | 第49-52页 |
| 第三章 投资组合保险的蒙特卡罗研究 | 第52-103页 |
| 第一节 蒙特卡罗模拟设计 | 第52-61页 |
| 一、 研究假设 | 第54-56页 |
| 二、 研究设计 | 第56-58页 |
| 三、 蒙特卡罗模拟的方法、步骤和流程 | 第58-61页 |
| 第二节 影响投资组合保险绩效的因素分析 | 第61-92页 |
| 一、 波动率对投资组合保险策略绩效的影响 | 第62-66页 |
| 二、 无风险利率对投资组合保险策略绩效的影响 | 第66-69页 |
| 三、 期望收益率对投资组合保险策略绩效的影响 | 第69-71页 |
| 四、 融资条件对投资组合保险策略绩效的影响 | 第71-82页 |
| 五、 交易成本对投资组合保险策略绩效的影响 | 第82-87页 |
| 六、 调整间距对投资组合保险策略绩效的影响 | 第87-92页 |
| 第三节 投资组合保险策略的蒙特卡罗模拟 | 第92-103页 |
| 一、 研究设计 | 第92-93页 |
| 二、 结果分析 | 第93-103页 |
| 第四章 投资组合保险实证研究 | 第103-167页 |
| 第一节 研究设计 | 第104-111页 |
| 一、 研究假设 | 第104-106页 |
| 二、 样本选择 | 第106-108页 |
| 三、 波动率估计 | 第108-109页 |
| 四、 实证步骤及流程 | 第109-111页 |
| 第二节 投资组合保险成本研究 | 第111-127页 |
| 一、 不同最低收益率对投资组合保险成本的影响 | 第112-114页 |
| 二、 不同保险比例对投资组合保险成本的影响 | 第114-116页 |
| 三、 不同标的组合风险系数对投资组合保险成本的影响 | 第116-119页 |
| 四、 不同投资期间对投资组合保险成本的影响 | 第119-120页 |
| 五、 调整间距对投资组合保险成本的影响 | 第120-125页 |
| 六、 结论 | 第125-127页 |
| 第三节 上证综合指数实证研究 | 第127-141页 |
| 一、 实证设计 | 第127页 |
| 二、 结果分析 | 第127-141页 |
| 第四节 深圳成份股指数实证研究 | 第141-167页 |
| 一、 实证设计 | 第141-142页 |
| 二、 空头市场中投资组合保险的绩效表现 | 第142-148页 |
| 三、 多头市场中投资组合保险的绩效表现 | 第148-154页 |
| 四、 盘整市场中投资组合保险的绩效表现 | 第154-160页 |
| 五、 震荡市场中投资组合保险的绩效表现 | 第160-167页 |
| 第五章 总结与展望 | 第167-173页 |
| 一、 期权复制理论的扩展和运用 | 第167-171页 |
| 二、 本文的主要结论 | 第171-172页 |
| 三、 进一步需要研究的问题 | 第172-173页 |
| 参考文献 | 第173-178页 |
| 后记 | 第178页 |