| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 插图索引 | 第8-9页 |
| 附表索引 | 第9-10页 |
| 第1章 有效市场假说理论 | 第10-14页 |
| ·有效市场假说定义 | 第10-12页 |
| ·有效市场的分类 | 第12-14页 |
| 第2章 事件研究方法分析 | 第14-23页 |
| ·事件研究的概述 | 第15-16页 |
| ·正常绩效度量模型 | 第16-17页 |
| ·常量-均值-收益模型 | 第16-17页 |
| ·市场模型 | 第17页 |
| ·度量和分析非正常收益 | 第17-23页 |
| ·市场模型的估计 | 第18页 |
| ·非正常收益的统计特性 | 第18-20页 |
| ·非正常收益的加总 | 第20-22页 |
| ·正常收益模型的敏感性 | 第22-23页 |
| 第3章 关于半强式有效市场的实证研究的文献综述 | 第23-27页 |
| ·国外关于半强式有效市场实证的文献综述 | 第23-25页 |
| ·我国证券市场半强式有效实证综述 | 第25-27页 |
| 第4章 我国证券市场半强式有效性实证研究思路与方法 | 第27-32页 |
| ·研究的基本思路 | 第27页 |
| ·研究的基本步骤 | 第27-28页 |
| ·样本数据与实证计算 | 第28-32页 |
| ·样本采集和样本分组 | 第28-29页 |
| ·事件日的确定 | 第29页 |
| ·样本实际收益率(Ri，t)的计算 | 第29-30页 |
| ·市场收益率(Rm，t)计算 | 第30-32页 |
| 第5章 我国证券市场半强式有效性实证结果和分析 | 第32-43页 |
| ·时序年份AR、CAR的结果和特征 | 第32-33页 |
| ·《证券法》实施前后AR、CAR的结果和分析 | 第33-39页 |
| ·不同资产重组类别的AR、CAR的结果和分析 | 第39-43页 |
| 结论 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第49-50页 |
| 附录B 研究样本基本情况表 | 第50-51页 |