证券投资基金贝叶斯业绩评价研究

第1章 证券投资基金业绩评价理论综述	第1-20页
·证券投资基金业绩评价的含义及核心	第6-8页
·证券投资基金的含义和特征	第6-7页
·证券投资基金业绩评价的含义	第7页
·证券投资基金业绩评价的核心	第7-8页
·现有基金业绩评价理论及方法回顾	第8-18页
·基金业绩评价的基本原理	第8-12页
·传统业绩评价方法	第12-13页
·传统业绩评价方法的局限	第13-15页
·?传统业绩评价方法的改进	第15-17页
·对现有业绩评价方法的小结	第17-18页
·本文的研究意义及研究思路	第18-20页
·研究意义	第18-19页
·研究思路	第19-20页
第2章 贝叶斯业绩评价方法引论	第20-24页
·贝叶斯统计推断思想	第20-22页
·贝叶斯公式和贝叶斯假设	第20页
·贝叶斯方法的一般过程	第20-21页
·扩散先验分布	第21-22页
·贝叶斯业绩评价方法的内涵	第22-24页
·标准业绩评价方法	第22页
·贝叶斯业绩评价方法	第22页
·贝叶斯方法与频率意义方法的区别	第22-24页
第3章 证券投资基金的贝叶斯业绩评价方法	第24-44页
·先验信念与经济环境	第24-27页
·业绩评价的经济环境	第24-25页
·预测(的能力与非常规收益	第25页
·投资者先验信念	第25-27页
·似然率和先验信念模型	第27-29页
·似然率表达式	第27-28页
·先验信念模型	第28-29页
·先验信念的引出	第29-32页
·后验信念模型	第32-44页
·以方差(2和Z=1为条件的(后验分布	第33-37页
·在Z=1条件下的(后验分布	第37-39页
·以有技能为条件的 后验期望	第39-40页
·经理有技能的后验概率	第40-44页
第4章 我国证券投资基金业绩评价的实证研究	第44-59页
·我国证券投资基金的发展和现状	第44-48页
·证券投资基金的发展阶段	第44-45页
·证券投资基金发展历程	第45-46页
·证券投资基金业现状	第46-48页
·样本的确定及数据的采集	第48-51页
·证券投资基金样本数据说明	第48-50页
·评价基准的选取	第50-51页
·数据处理与计算过程	第51页
·实证结果及分析	第51-59页
·频率意义业绩评价结果	第51-53页
·贝叶斯业绩评价结果	第53-56页
·模型假设的敏感度分析	第56-57页
·频率意义和贝叶斯业绩评价结果的比较	第57-58页
·结论	第58-59页
参考文献	第59-61页
附    录	第61页