| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-20页 |
| ·选题背景和意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·操作风险管理综述 | 第13-15页 |
| ·操作风险度量模型综述 | 第15-17页 |
| ·极值理论综述 | 第17-18页 |
| ·研究思路、内容和创新点 | 第18-20页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究内容 | 第19页 |
| ·本论文创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 操作风险管理模型比较分析 | 第20-34页 |
| ·操作风险量化方法体系 | 第20-21页 |
| ·主流模型的评述 | 第21-32页 |
| ·由上至下模型(Top-down Models) | 第21-25页 |
| ·由下至上模型(Bottom-top Models) | 第25-32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 第三章 极值分布理论的简要介绍 | 第34-46页 |
| ·极值理论基本模型 | 第34-36页 |
| ·模型的形式 | 第34-35页 |
| ·极值型定理 | 第35-36页 |
| ·广义极值分布(GEV) | 第36-37页 |
| ·GEV分布的统计推断 | 第37-39页 |
| ·极大似然估计法(MLE) | 第37-39页 |
| ·概率加权矩估计法(PWM) | 第39页 |
| ·GEV分布极值指数的几种估计 | 第39-45页 |
| ·预备知识 | 第39-41页 |
| ·极值指数γ的几种估计 | 第41-43页 |
| ·最优阈值的选取方法 | 第43-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第四章 基于POT理论的操作风险数学建模 | 第46-60页 |
| ·POT模型的理论基础 | 第46-47页 |
| ·模型的参数估计和检验 | 第47-53页 |
| ·厚尾分布的判别 | 第47-48页 |
| ·阈值u、参数ξ和σ的估计 | 第48-49页 |
| ·操作风险VaR_q和ES_q的估计及其置信区间 | 第49-51页 |
| ·模型的检验 | 第51-53页 |
| ·建模步骤及流程图 | 第53-54页 |
| ·模型算法步骤 | 第53页 |
| ·模型流程图 | 第53-54页 |
| ·模型的评价 | 第54-55页 |
| ·我国商业银行操作风险度量模型选择的建议 | 第55-58页 |
| ·灵活选择度量模型 | 第55-57页 |
| ·建立操作风险损失数据库 | 第57-58页 |
| ·强化风险管理文化建设 | 第58页 |
| ·本章小结 | 第58-60页 |
| 第五章 结论与展望 | 第60-62页 |
| ·本文研究结论 | 第60-61页 |
| ·展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66页 |