基于Bayes网络和期权博弈的风险决策研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·本文主要的工作及论文结构 | 第13-16页 |
| 第2章 基于期权博弈的投资风险决策分析框架 | 第16-29页 |
| ·投资项目风险决策指标体系及选择标准 | 第16-18页 |
| ·项目投资决策方法比较与选择 | 第18-20页 |
| ·净现值方法 | 第18页 |
| ·期权定价理论 | 第18-19页 |
| ·实物期权理论 | 第19页 |
| ·本章采用的决策方法 | 第19-20页 |
| ·D—S证据推理在项目风险分析中的应用 | 第20-24页 |
| ·定性风险指标的确定 | 第21-22页 |
| ·D—S证据融合的基本原理 | 第22页 |
| ·证据融合法则 | 第22-23页 |
| ·D一S证据融合在项目投资风险分析中的数据处理 | 第23-24页 |
| ·期权博弈分析的基本方法和主要工具 | 第24-27页 |
| ·确定条件下的期权博弈分析 | 第25-26页 |
| ·不确定条件下的期权博弈分析 | 第26-27页 |
| ·期权博弈分析的基本思路和操作步骤 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 基于Bayes网络方法的项目风险分析 | 第29-38页 |
| ·项目风险分析方法 | 第29-30页 |
| ·传统的统计模型 | 第29-30页 |
| ·人工智能方法 | 第30页 |
| ·Bayes网络方法研究项目风险分析的优点 | 第30-31页 |
| ·Bayes网络方法的基本原理及建模过程 | 第31-37页 |
| ·Bayes网络的结构描述 | 第31-32页 |
| ·Bayes网络的推理形式 | 第32-33页 |
| ·Bayes网络建模的基本步骤 | 第33-34页 |
| ·Bayes网络建模的基本算法 | 第34-35页 |
| ·项目投资Bayes风险决策程序 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 基于期权博弈的风险模型分析 | 第38-52页 |
| ·不完全条件下市场动态研究 | 第38-40页 |
| ·不完全市场模型 | 第38-39页 |
| ·期权博弈与先发优势 | 第39页 |
| ·期权博弈与后发优势 | 第39-40页 |
| ·不完全市场下的风险模型期权博弈分析 | 第40-44页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第40-43页 |
| ·期权博弈与风险分析 | 第43页 |
| ·不完全市场下Nash均衡存在条件 | 第43-44页 |
| ·基于期权博弈的项目投资决策实例分析 | 第44-50页 |
| ·企业项目投资模型建立 | 第44-47页 |
| ·项目均衡投资策略及其条件 | 第47-49页 |
| ·最优投资的比较静态分析 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 第5章 项目投资实证研究 | 第52-61页 |
| ·基于Bayes网络的项目投资决策 | 第52-54页 |
| ·项目风险分析 | 第52-54页 |
| ·项目静态决策 | 第54页 |
| ·基于期权博弈的项目投资决策 | 第54-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 第6章 结论与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-69页 |
| 附录 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70页 |
