| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-10页 |
| ·选题的背景、意义、问题的提出 | 第6-7页 |
| ·连接函数的国内外研究现状 | 第7-9页 |
| ·国外研究的情况 | 第7-8页 |
| ·国内研究综述 | 第8-9页 |
| ·本文的主要内容和创新点 | 第9-10页 |
| 第二章 连接函数(Copula)理论研究与介绍 | 第10-21页 |
| ·连接函数(Copula)的概念和性质 | 第10-12页 |
| ·Copula函数的概念 | 第10-11页 |
| ·Copula函数的主要性质综述 | 第11-12页 |
| ·基于Copula函数的相关性分析 | 第12-14页 |
| ·基于Copula函数的非参数方法 | 第13-14页 |
| ·Copula函数族介绍 | 第14-19页 |
| ·椭圆族Copula | 第14-15页 |
| ·阿基米德族连接函数 | 第15-17页 |
| ·Copula的参数估计 | 第17-19页 |
| ·Copula函数模型的检验 | 第19-21页 |
| ·条件分布图形检测的方法 | 第19-20页 |
| ·Copula分布函数的图形法 | 第20-21页 |
| 第三章 两资产金融风险的测度研究 | 第21-27页 |
| ·Copula概念、SKlar定理 | 第21-22页 |
| ·边际分布的确定和Copula函数的选择 | 第22-23页 |
| ·边际分布的确定 | 第22页 |
| ·最有Copula函数的选择与分析 | 第22-23页 |
| ·实证数据分析(美元和日元的投资组合) | 第23-26页 |
| ·边缘分布模型的估计结果 | 第24-25页 |
| ·混合Copula函数的估计结果 | 第25页 |
| ·基于混合Copula函数的VaR计算 | 第25-26页 |
| ·混合连接模型小结 | 第26-27页 |
| 第四章 多资产金融风险的测度研究 | 第27-37页 |
| ·两种资产的投资组合的仿真与VAR的计算 | 第27-29页 |
| ·多金融资产的投资组合的仿真与VAR计算 | 第29-37页 |
| ·多元阿基米德族Copula函数的模拟 | 第30-31页 |
| ·多元椭圆族Copula函数的蒙特卡罗族函数的模拟 | 第31-33页 |
| ·多金融资产的实证分析 | 第33-37页 |
| 五 总结与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 附录 | 第43页 |