| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1. 引言 | 第8-11页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9页 |
| ·研究对象与方法 | 第9-10页 |
| ·论文结构和内容 | 第10-11页 |
| 2. 股指期货概论 | 第11-15页 |
| ·股指期货的基本概念 | 第11-13页 |
| ·股指期货的定义 | 第11页 |
| ·股指期货的特点 | 第11-12页 |
| ·以指数为标的、通过现金结算 | 第11页 |
| ·提供较为方便的卖空交易 | 第11-12页 |
| ·高杠杆比率、高流动性、低交易成本 | 第12页 |
| ·股指期货的功能 | 第12-13页 |
| ·规避风险功能 | 第12页 |
| ·价格发现功能 | 第12-13页 |
| ·资产配置功能 | 第13页 |
| ·股指期货的发展情况和全球主要股指期货合约概况 | 第13-15页 |
| ·股票指数的诞生期(1982-1986年) | 第13页 |
| ·股票期货发展的停滞期(1986年-1990年) | 第13-14页 |
| ·繁荣期(1990年-至今) | 第14-15页 |
| 3. 沪深300股指期货推出后对机构投资者和市场的影响 | 第15-21页 |
| ·沪深300指数运行分析 | 第15-17页 |
| ·样本代表性 | 第15-16页 |
| ·样本投资价值 | 第16-17页 |
| ·市场收益与风险 | 第17页 |
| ·机构投资者概述 | 第17-18页 |
| ·机构投资者的基本概念 | 第17-18页 |
| ·机构投资者在中国的发展现状 | 第18页 |
| ·股指期货推出后对机构投资者的影响 | 第18-21页 |
| ·股指期货对证券公司的影响 | 第19-20页 |
| ·股指期货推出后对证券公司自营及受托资产管理业务的影响 | 第19页 |
| ·股指期货推出后对证券公司证券承销业务的影响 | 第19-20页 |
| ·股指期货对基金公司的影响 | 第20页 |
| ·股指期货对保险公司的影响 | 第20页 |
| ·股指期货对QFII的影响 | 第20-21页 |
| 4. 运用沪深300股指期货套期保值研究 | 第21-37页 |
| ·套期保值概述 | 第21-22页 |
| ·套期保值的含义与原理 | 第21-22页 |
| ·基差对套期保值效果的影响 | 第22页 |
| ·套期保值模型介绍 | 第22-23页 |
| ·机构投资者运用沪深300股指期货套期保值的步骤分析 | 第23-26页 |
| ·选择套期保值目的 | 第23-24页 |
| ·选择期货合约 | 第24-25页 |
| ·计算套期保值合约张数并建仓 | 第25-26页 |
| ·到期结算 | 第26页 |
| ·机构投资者利用沪深300股指期货动态套期保值实证分析 | 第26-37页 |
| ·建仓与基础数据准备 | 第26-27页 |
| ·计算投资组合的β系数 | 第27-32页 |
| ·计算沪深300股指期货空头套期保值的合约数目 | 第32-33页 |
| ·期货头寸的动态调整 | 第33-36页 |
| ·机构投资者利用股指套期保值需要注意的问题 | 第36-37页 |
| 5. 运用沪深300股指期货套利研究 | 第37-47页 |
| ·套利概述 | 第37页 |
| ·股指期货的定价模型 | 第37-39页 |
| ·单利定价模型 | 第37-39页 |
| ·复利定价模型 | 第39页 |
| ·期现套利 | 第39-44页 |
| ·期现套利的无套利空间分析 | 第40-41页 |
| ·利用沪深300套利途径分析 | 第41-42页 |
| ·影响沪深300期现套利效果因素分析 | 第42-44页 |
| ·制度缺失使沪深300股指期货反向套利无法进行 | 第42-43页 |
| ·确定无套利空间存在困难 | 第43页 |
| ·T+0制度和涨停板制度对沪深300期现套利的影响 | 第43-44页 |
| ·沪深300股指期货推出短期内的交易风险对期现套利的影响 | 第44页 |
| ·跨期套利 | 第44-47页 |
| ·跨期交易的基本概念 | 第44页 |
| ·沪深300指数跨期套利策略实例 | 第44-47页 |
| 6. 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 在学期间发表的学术论文和研究成果 | 第65-66页 |
| 详细摘要 | 第66-75页 |
