商业银行法人客户信用风险模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-12页 |
| 第1章 引言 | 第12-24页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第12-18页 |
| ·风险事件及其损失 | 第12-15页 |
| ·信用风险计量条件的改善与方法的创新 | 第15-18页 |
| ·研究的问题及整体分析理念 | 第18-21页 |
| ·问题界定 | 第18页 |
| ·研究思路 | 第18-21页 |
| ·论文总体结构 | 第21-24页 |
| 第2章 信用风险模型研究的回顾与展望 | 第24-57页 |
| ·信用风险的定义 | 第24-25页 |
| ·信用风险产生机理的理论探讨 | 第25-26页 |
| ·对个体风险要素开展案例剖析 | 第25页 |
| ·对普遍的风险原因进行定性描述 | 第25页 |
| ·对风险指标及影响进行定量计量 | 第25页 |
| ·基于相关假设开展信用风险模型测度 | 第25-26页 |
| ·信用风险模型概述 | 第26-27页 |
| ·古典模型 | 第27-30页 |
| ·杜邦分析 | 第27-28页 |
| ·5C 方法 | 第28-29页 |
| ·“A”计分法 | 第29页 |
| ·“加权”计分法 | 第29-30页 |
| ·LAPP 法 | 第30页 |
| ·参数模型 | 第30-34页 |
| ·一元判别模型 | 第30-31页 |
| ·多元判别模型 | 第31-32页 |
| ·Logit 回归模型 | 第32-33页 |
| ·Probit 模型 | 第33页 |
| ·主成分分析模型 | 第33-34页 |
| ·非参数模型 | 第34-41页 |
| ·神经网络（NN） | 第34-36页 |
| ·决策树方法 | 第36页 |
| ·生存分析 | 第36页 |
| ·案例推理 | 第36-37页 |
| ·数据包络分析 | 第37页 |
| ·递归划分算法 | 第37页 |
| ·实验法 | 第37-38页 |
| ·粗糙集分析 | 第38页 |
| ·灾害理论预测法 | 第38页 |
| ·基于混沌理论的预测方法 | 第38页 |
| ·组合的方法 | 第38-41页 |
| ·结构模型 | 第41-48页 |
| ·国外的研究 | 第41-44页 |
| ·国内的研究 | 第44-48页 |
| ·简约模型 | 第48-50页 |
| ·国外的研究 | 第48-49页 |
| ·国内的研究 | 第49-50页 |
| ·混合模型 | 第50-52页 |
| ·国外的研究 | 第50-51页 |
| ·国内的研究 | 第51-52页 |
| ·模型比较分析 | 第52-57页 |
| ·统计模型的参数与非参数方法比较分析 | 第52-53页 |
| ·结构、简约模型的优缺点比较 | 第53-54页 |
| ·统计、结构、简约模型的比较分析 | 第54-55页 |
| ·发展前景展望 | 第55-57页 |
| 第3章 统计模型实证研究 | 第57-79页 |
| ·模型主要原理 | 第57-59页 |
| ·多元判别分析原理 | 第57-58页 |
| ·Logit 回归原理 | 第58页 |
| ·主成分分析原理 | 第58-59页 |
| ·模型技术设计 | 第59-63页 |
| ·正常与违约客户的界定 | 第59页 |
| ·样本的筛选 | 第59-62页 |
| ·财务变量的定义 | 第62-63页 |
| ·计算方法与步骤 | 第63页 |
| ·模型计算结果 | 第63-76页 |
| ·分行业的违约概率模型 | 第63-70页 |
| ·分地区的违约概率模型 | 第70-75页 |
| ·行业与区域信用风险模型比较分析 | 第75-76页 |
| ·结论 | 第76-79页 |
| ·模型运用的基础 | 第76-77页 |
| ·模型的有效性 | 第77页 |
| ·商业银行运用的可行性 | 第77页 |
| ·模型尚待完善的方面 | 第77-79页 |
| 第4章 结构模型实证研究 | 第79-95页 |
| ·Merton 模型原理 | 第79-80页 |
| ·KMV 模型主要参数的估计准则 | 第80-82页 |
| ·模型分析及参数拟合 | 第82-88页 |
| ·数据筛选及基础处理过程 | 第82页 |
| ·关键参数的拟合估计 | 第82-88页 |
| ·模型结果及检验 | 第88-92页 |
| ·经验违约概率EDF 的估计 | 第88-90页 |
| ·模型结果的运用 | 第90-91页 |
| ·模型精度的检验 | 第91-92页 |
| ·结论 | 第92-95页 |
| ·模型运用的基础 | 第92页 |
| ·模型的有效性 | 第92-93页 |
| ·商业银行运用的可行性 | 第93页 |
| ·模型尚待完善的方面 | 第93-95页 |
| 第5章 简约模型实证研究 | 第95-116页 |
| ·简约模型原理 | 第95-98页 |
| ·违约概率的统计准则 | 第95-97页 |
| ·单客户违约概率的模型化 | 第97-98页 |
| ·模型的技术设计 | 第98-99页 |
| ·概念的实证界定 | 第98页 |
| ·样本的选取清洗 | 第98-99页 |
| ·数据的处理要点 | 第99页 |
| ·模型结果及分析 | 第99-114页 |
| ·信用等级的违约概率 | 第99-102页 |
| ·行业的违约概率 | 第102-108页 |
| ·地区的违约概率 | 第108-112页 |
| ·单客户违约概率的模型估计 | 第112-113页 |
| ·单客户违约概率模型的拓展 | 第113-114页 |
| ·结论 | 第114-116页 |
| ·模型运用的基础 | 第114页 |
| ·模型的有效性 | 第114-115页 |
| ·商业银行运用的可行性 | 第115页 |
| ·模型尚待完善的方面 | 第115-116页 |
| 第6章 两阶段组合模型研究 | 第116-125页 |
| ·两阶段模型构建原理 | 第116-117页 |
| ·第一阶段模型 | 第116-117页 |
| ·第二阶段模型 | 第117页 |
| ·参数拟合及模型结果 | 第117-123页 |
| ·第一阶段模型参数估计 | 第118-121页 |
| ·第二阶段模型参数估计 | 第121-123页 |
| ·三类模型实证结果的比较分析 | 第123页 |
| ·结论 | 第123-125页 |
| ·模型运用的基础 | 第123-124页 |
| ·模型的有效性 | 第124页 |
| ·商业银行运用的可行性 | 第124页 |
| ·模型尚待完善的方面 | 第124-125页 |
| 第7章 模型运用研究 | 第125-136页 |
| ·模型运用的制约与困难 | 第125-129页 |
| ·外部制约 | 第125-127页 |
| ·内部困难 | 第127-129页 |
| ·模型运用的有利条件 | 第129-130页 |
| ·监管的要求 | 第129-130页 |
| ·商业银行自身要求 | 第130页 |
| ·模型的建设与推行 | 第130-136页 |
| ·模型构建原则 | 第131-132页 |
| ·模型的建设内容 | 第132-134页 |
| ·模型建设的实施步骤 | 第134-136页 |
| 第8章 结论 | 第136-139页 |
| ·主要结论及创新点 | 第136-137页 |
| ·主要结论 | 第136-137页 |
| ·创新点 | 第137页 |
| ·模型的后续研究 | 第137-138页 |
| ·尚待研究的问题 | 第138-139页 |
| ·违约的内在机理仍需深入研究 | 第138页 |
| ·模型技术方法的选择标准亟待制订 | 第138页 |
| ·模型的实践需要经验的不断积累 | 第138-139页 |
| 参考文献 | 第139-147页 |
| 致谢 | 第147-148页 |
| 个人简历 | 第148页 |
| 在学术刊物上发表的论文 | 第148-149页 |
