基于DEA模型的我国证券投资基金绩效评价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-18页 |
| ·研究的背景与研究意义 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·市场环境分析 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-16页 |
| ·国外基金绩效评价研究综述 | 第13-15页 |
| ·国内基金绩效评价研究综述 | 第15-16页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法介绍 | 第17-18页 |
| 第2章 相关理论概述 | 第18-24页 |
| ·证券投资基金概述 | 第18-20页 |
| ·证券投资基金的起源与发展 | 第18-19页 |
| ·证券投资基金的特点 | 第19-20页 |
| ·证券投资基金的分类 | 第20-21页 |
| ·证券投资基金绩效评价综述 | 第21-24页 |
| ·投资基金绩效评价概述 | 第21-22页 |
| ·投资基金绩效评价的重要意义 | 第22-24页 |
| 第3章 证券投资基金绩效评价的DEA模型 | 第24-31页 |
| ·数据包络分析(DEA)方法 | 第24-28页 |
| ·数据包络分析(DEA)的发展 | 第24-25页 |
| ·数据包络分析(DEA)模型简介 | 第25-27页 |
| ·扩展DEA模型--超效率DEA模型简介 | 第27-28页 |
| ·选择数据包络分析方法的理论依据 | 第28-29页 |
| ·DEA评价模型的决策参数的选择标准 | 第29-31页 |
| 第4章 证券投资基金绩效评价样本指标选择 | 第31-46页 |
| ·基金绩效评价样本的选择 | 第31-34页 |
| ·基金绩效评价决策参数的选择 | 第34-42页 |
| ·输入决策参数的选择 | 第34-37页 |
| ·输出决策参数的选择 | 第37-42页 |
| ·度量风险的指标选择 | 第42-46页 |
| 第5章 基于DEA模型的投资基金绩效评价实证分析 | 第46-53页 |
| ·根据DEA模型的样本测算结果 | 第46-48页 |
| ·总体性分析 | 第48-49页 |
| ·资产流动性分析 | 第49页 |
| ·综合效率分析 | 第49-50页 |
| ·纯技术效率和规模效率分析 | 第50页 |
| ·超效率DEA方法分析 | 第50-51页 |
| ·度量风险指标分析 | 第51-53页 |
| 第6章 结论与展望 | 第53-56页 |
| ·本文结论 | 第53-54页 |
| ·对未来的展望 | 第54页 |
| ·本文不足和需改进之处 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-72页 |
| 附录1：参与测算投资基金样本 | 第59-61页 |
| 附录2：输入参数 | 第61-63页 |
| 附录3：输出参数 | 第63-65页 |
| 附录4：股票集中度的倒数 | 第65-67页 |
| 附录5：度量风险的指标 | 第67-69页 |
| 附录6：样本测算结果 | 第69-71页 |
| 附录7：超效率DEA数据值表 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72页 |
