股价迟滞效应与投资者认知--基于我国股票市场的实证研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景与意义 | 第10-12页 |
| ·文章内容与结构安排 | 第12-13页 |
| ·研究方法与创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 理论基础与文献回顾 | 第14-22页 |
| ·国外研究成果 | 第14-20页 |
| ·投资者的不同信息结构 | 第14-16页 |
| ·投资者的认知行为 | 第16-19页 |
| ·实证研究结果 | 第19-20页 |
| ·国内研究成果 | 第20-22页 |
| 第三章 研究设计 | 第22-35页 |
| ·数据来源 | 第22页 |
| ·迟滞指标的构建 | 第22-27页 |
| ·调整前迟滞指标 | 第22-24页 |
| ·调整后迟滞指标 | 第24-25页 |
| ·迟滞指标的经济含义 | 第25-27页 |
| ·投资者认知与公司基本面信息的代理变量 | 第27-32页 |
| ·投资者认知代理变量 | 第28-31页 |
| ·公司基本面信息代理变量 | 第31-32页 |
| ·研究思路 | 第32-33页 |
| ·四因素模型与横截面回归 | 第33-35页 |
| 第四章 实证研究结果 | 第35-56页 |
| ·横截面回归分析 | 第35-45页 |
| ·不同迟滞效应资产组合的特征 | 第35-38页 |
| ·多元回归结果 | 第38-45页 |
| ·资产组合实证分析 | 第45-48页 |
| ·调整前的资产组合收益率 | 第45页 |
| ·调整后的资产组合收益率 | 第45-48页 |
| ·稳健性检验 | 第48-52页 |
| ·市场微观结构因素 | 第48页 |
| ·四因素模型回归结果 | 第48-49页 |
| ·迟滞效应的分解 | 第49-52页 |
| ·迟滞效应与上市公司的行业和最终控制人 | 第52-56页 |
| ·迟滞效应与上市公司行业 | 第52-54页 |
| ·迟滞效应与上市公司最终控制人 | 第54-56页 |
| 第五章 结语 | 第56-59页 |
| ·本文主要结论 | 第56-57页 |
| ·政策建议 | 第57-58页 |
| ·本文的局限性和未来研究方向 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 后记 | 第63页 |
