| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-20页 |
| ·研究背景及研究的目的和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-18页 |
| ·关于股票价格预测研究的相关理论 | 第10-15页 |
| ·关于宏观经济先行指标的研究现状 | 第15-17页 |
| ·国内外研究的综合评价 | 第17-18页 |
| ·主要研究内容与创新之处 | 第18-20页 |
| 第2章 我国宏观经济、证券市场与先行指标概述 | 第20-27页 |
| ·我国宏观经济发展历程分析 | 第20-21页 |
| ·我国股票市场发展历程分析 | 第21-24页 |
| ·我国先行指标体系现状及分析 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 我国宏观经济波动与股票市场波动的相关性分析 | 第27-35页 |
| ·宏观经济与股票市场的关系研究 | 第27-29页 |
| ·变量的选择 | 第28-29页 |
| ·变量的取值 | 第29页 |
| ·宏观经济与股票市场价格指数相关性的实证检验 | 第29-33页 |
| ·季节调整 | 第29-31页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第31页 |
| ·相关性检验 | 第31-32页 |
| ·回归分析及修正 | 第32-33页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第4章 我国宏观经济先行指标的选取 | 第35-44页 |
| ·GDP的概念及核算方法 | 第35页 |
| ·先行指标的概念及其选取的主要实证方法 | 第35-36页 |
| ·我国先行指标选取的实证研究 | 第36-41页 |
| ·变量及数据的选取 | 第36页 |
| ·实证研究方法 | 第36页 |
| ·我国投资类先行指标选取的实证研究 | 第36-39页 |
| ·我国消费类先行指标选取的实证研究 | 第39-40页 |
| ·我国综合类先行指标选取的实证研究 | 第40-41页 |
| ·先行指标预测我国GDP增长情况的综合评价 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 我国股票价格指数走势预测 | 第44-51页 |
| ·变量和数据选取 | 第44页 |
| ·单位根检验 | 第44-45页 |
| ·我国股票价格指数的预测 | 第45-49页 |
| ·协整的概念 | 第45-46页 |
| ·滞后期的选择 | 第46-47页 |
| ·协整检验 | 第47-49页 |
| ·预测结果分析 | 第49-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |