| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·VaR方法的研究现状 | 第9-10页 |
| ·论文创新与结构 | 第10-12页 |
| 第2章 金融风险测度理论与VaR体系 | 第12-29页 |
| ·金融风险及其测度理论 | 第12-16页 |
| ·金融风险 | 第12-14页 |
| ·金融风险测度理论 | 第14-16页 |
| ·VaR综述 | 第16-19页 |
| ·VaR方法的产生和发展 | 第16-17页 |
| ·VaR的定义与模型 | 第17-18页 |
| ·VaR计算中置信水平与持有期的选取 | 第18-19页 |
| ·VaR计算的基本原理 | 第19-21页 |
| ·一般分布下的VaR的计算 | 第19-20页 |
| ·参数分布中的VaR计算 | 第20-21页 |
| ·VaR在应用中的主要计算方法 | 第21-29页 |
| ·历史模拟法 | 第22-23页 |
| ·蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法 | 第23-24页 |
| ·参数法 | 第24-26页 |
| ·压力测试法(stress testing) | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-29页 |
| 第3章 样本选取与样本分析 | 第29-38页 |
| ·样本选取 | 第29-30页 |
| ·平稳性检验 | 第30-31页 |
| ·基本统计特征检验 | 第31-33页 |
| ·基本统计特征检验的方法 | 第31-32页 |
| ·实证检验结果 | 第32-33页 |
| ·自相关性检验 | 第33-35页 |
| ·自相关与偏自相关 | 第33-34页 |
| ·自相关与偏自相关检验 | 第34-35页 |
| ·异方差性检验 | 第35-38页 |
| ·初步检验异方差性 | 第36页 |
| ·金融指数收益异方差性检验方法 | 第36-37页 |
| ·异方差性实证检验 | 第37-38页 |
| 第4章 我国金融业市场风险的VaR计算 | 第38-44页 |
| ·建立金融指数的数据模型 | 第38-39页 |
| ·计算GARCH(1,1)模型下VaR的值 | 第39-44页 |
| ·GARCH(1,1)模型下VaR计算方法 | 第40页 |
| ·GARCH(1,1)模型下VaR计算结果 | 第40-42页 |
| ·结果分析 | 第42-44页 |
| 第5章 金融风险控制的相关措施及VaR在我国的应用前景 | 第44-47页 |
| ·我国金融风险控制的相关措施 | 第44-45页 |
| ·VaR模型在我国的应用前景 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |