| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·论文研究的背景 | 第9-12页 |
| ·极值统计理论的演进 | 第9-10页 |
| ·分位数回归理论的演进与应用 | 第10-12页 |
| ·研究问题的提出 | 第12-16页 |
| ·极值分布模型研究 | 第12-13页 |
| ·复合极值分布模型的参数估计 | 第13-14页 |
| ·VaR 的方差分析 | 第14-15页 |
| ·分位数回归模型研究 | 第15-16页 |
| ·Copula 分位数回归 | 第16页 |
| ·论文的主要内容与创新点 | 第16-19页 |
| ·论文的主要内容 | 第16-17页 |
| ·论文的主要创新点 | 第17-19页 |
| 第二章 极值统计理论 | 第19-39页 |
| ·一元极值理论 | 第19-25页 |
| ·极值分布的类型及其性质 | 第19-21页 |
| ·极值分布的最大值吸引场 | 第21-22页 |
| ·广义Pareto 分布及其性质 | 第22-24页 |
| ·分位数与重现水平 | 第24-25页 |
| ·多元极值理论 | 第25-29页 |
| ·相关结构函数Copula 的定义及其性质 | 第25-27页 |
| ·常见的二元Copula 族 | 第27-29页 |
| ·相关性及其度量 | 第29-32页 |
| ·线性相关系数 | 第29页 |
| ·和谐性度量 | 第29-30页 |
| ·尾部相关性及其度量 | 第30-32页 |
| ·二元极值建模方法 | 第32-39页 |
| ·分量最大值模型 | 第32-33页 |
| ·二元超阈值模型 | 第33-34页 |
| ·二元点过程模型 | 第34-35页 |
| ·实证分析 | 第35-39页 |
| 第三章 复合极值分布及其参数估计 | 第39-52页 |
| ·复合极值分布 | 第39-42页 |
| ·复合极值分布定义 | 第39-41页 |
| ·复合极值分布类型 | 第41-42页 |
| ·Poisson-Gumbel 复合极值分布的参数估计 | 第42-48页 |
| ·复合矩法 | 第42-46页 |
| ·概率权矩法 | 第46-48页 |
| ·模拟研究 | 第48-52页 |
| ·蒙特卡洛模拟 | 第48-49页 |
| ·参数估计方法的评价 | 第49-52页 |
| 第四章 风险价值的方差分析 | 第52-63页 |
| ·VaR 的理论与发展 | 第52-54页 |
| ·VaR 的发展概述及意义 | 第52-53页 |
| ·VaR 的定义与计算 | 第53-54页 |
| ·VaR 方法的特点 | 第54页 |
| ·VaR 的方差 | 第54-55页 |
| ·实证分析 | 第55-63页 |
| ·Poisson-Gumbel 复合极值分布模型VaR 的方差 | 第55-58页 |
| ·Poisson-GP 复合超阈值分布模型VaR 的方差 | 第58-63页 |
| 第五章 分位数回归理论及其应用 | 第63-90页 |
| ·分位数回归 | 第63-71页 |
| ·分位数与秩和最优化 | 第63-66页 |
| ·分位数回归的定义 | 第66-67页 |
| ·p 个观测值的分位数回归 | 第67-68页 |
| ·分位数回归的最优化条件 | 第68-70页 |
| ·影响函数 | 第70-71页 |
| ·分位数回归估计及其渐近性质 | 第71-77页 |
| ·样本回归分位数的分布 | 第71-72页 |
| ·分位数回归的渐近理论 | 第72-73页 |
| ·样本分位数的置信区间 | 第73-74页 |
| ·独立同分布情况下分位数回归的渐近理论 | 第74-76页 |
| ·非独立同分布情况下分位数回归的渐近理论 | 第76-77页 |
| ·分位数回归检验 | 第77-82页 |
| ·Wald 检验 | 第77-78页 |
| ·秩检验 | 第78-80页 |
| ·似然比检验 | 第80-82页 |
| ·房屋贷款与家庭收入关系的实证分析 | 第82-90页 |
| ·数据分析 | 第82-84页 |
| ·建立模型 | 第84-89页 |
| ·结论 | 第89-90页 |
| 第六章 Copula 分位数回归 | 第90-98页 |
| ·非线性分位数回归 | 第90-91页 |
| ·Copula 分位数回归 | 第91-93页 |
| ·Copula 分位数曲线定义 | 第91-92页 |
| ·Copula 分位数曲线的性质 | 第92页 |
| ·Copula 分位数回归 | 第92-93页 |
| ·Copula 分位数曲线的推导 | 第93-96页 |
| ·二元正态Copula | 第93-95页 |
| ·阿基米德Copula | 第95-96页 |
| ·模拟研究 | 第96-98页 |
| 第七章 结束语 | 第98-101页 |
| ·论文工作总结 | 第98-99页 |
| ·研究展望 | 第99-101页 |
| 参考文献 | 第101-108页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第108-109页 |
| 致谢 | 第109页 |
