中国股市价格与人民币汇率联动性--基于2005年汇改后数据的实证分析

摘要	第1-8页
Abstract	第8-15页
1. 导论	第15-27页
·问题的提出及研究意义	第15-17页
·问题的提出	第15-16页
·研究意义	第16-17页
·国内外文献综述	第17-26页
·国外文献综述	第17-22页
·国内文献综述	第22-26页
·本文的研究方法与结构安排	第26-27页
2. 股价与汇率联动性的理论分析	第27-42页
·股价与汇率联动性的一般理论	第27-31页
·戈登模型与利率平价	第27-29页
·流量导向模型	第29-30页
·股票导向模型	第30-31页
·股价与汇率间的联动性	第31-39页
·汇率变动对股价的影响	第31-37页
·股价变动对汇率的影响	第37-39页
·不同汇率制度下股价与汇率联动性的强弱	第39-42页
·固定汇率制	第39-40页
·浮动汇率制	第40-42页
3. 股价与汇率联动性的实证分析	第42-54页
·本文选取的样本数据说明及实证研究思路	第42-43页
·样本数据说明	第42页
·实证研究思路	第42-43页
·实证研究	第43-53页
·历史走势状况	第43-44页
·平稳性检验	第44-46页
·协整检验	第46-49页
·向量误差修正模型	第49-53页
·实证结论	第53-54页
4. 实证结论解释	第54-59页
·中国存在汇率对股价影响的原因	第54-58页
·从国际资本流动的途径来看	第54-56页
·从国际贸易的途径来看	第56-57页
·从货币供给的途径来看	第57-58页
·中国不存在股价对汇率的影响的原因	第58-59页
参考文献	第59-63页
附录	第63-76页
后记	第76-77页
致谢	第77页