人民币利率互换的定价问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第一章 导论 | 第10-19页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究目的及意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外的研究综述 | 第12-17页 |
| ·国外相关研究综述 | 第12-15页 |
| ·国内相关研究综述 | 第15-17页 |
| ·研究方法及技术路线 | 第17-18页 |
| ·本文的创新之处 | 第18-19页 |
| 第二章 利率互换的理论基础 | 第19-27页 |
| ·互换交易的理论 | 第19-21页 |
| ·互换的概念 | 第19页 |
| ·关于互换的发展 | 第19-20页 |
| ·关于互换的分类 | 第20-21页 |
| ·利率互换的理论 | 第21-25页 |
| ·利率互换的概念及理论渊源 | 第21-23页 |
| ·利率互换的种类 | 第23-24页 |
| ·利率互换的特征和功能 | 第24-25页 |
| ·利率互换的风险防范和交易双方信用问题 | 第25-27页 |
| ·利率互换的风险防范 | 第25-26页 |
| ·交易双方的信用评价 | 第26-27页 |
| 第三章 人民币利率互换的发展及操作 | 第27-33页 |
| ·人民币利率互换交易的发展现状 | 第27-28页 |
| ·人民币利率互换的现有交易方式 | 第28-30页 |
| ·人民币利率互换的基本交易理论 | 第28-29页 |
| ·人民币利率互换的交易方式 | 第29-30页 |
| ·人民币利率互换交易的复合操作 | 第30-31页 |
| ·人民币利率互换操作与定价模型选择的关系分析 | 第31-33页 |
| 第四章 人民币利率互换定价模型的分析 | 第33-39页 |
| ·运用零息票互换定价法对固定利率进行定价 | 第33-35页 |
| ·运用零期望价值对固定利率进行定价 | 第35页 |
| ·运用债券组合对交易价值进行定价 | 第35-36页 |
| ·运用远期利率协议对交易价值进行定价 | 第36-37页 |
| ·定价理论总结 | 第37-39页 |
| 第五章 人民币利率互换定价的实证分析 | 第39-45页 |
| ·国家开发银行与光大银行的人民币利率互换实证分析 | 第39-42页 |
| ·对零期望价值定价法进行优化 | 第42-43页 |
| ·人民币利率互换定价分析比较 | 第43-45页 |
| 结束语 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 作者简介 | 第49页 |
