| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 引言 | 第7-10页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·研究内容 | 第8页 |
| ·本文创新 | 第8-10页 |
| 第2章 投资组合选择的风险回报方法 | 第10-26页 |
| ·均值方差投资组合选择的问题 | 第10-16页 |
| ·现代投资组合理论 | 第10-13页 |
| ·马克维茨模型 | 第13-16页 |
| ·对债券投资组合的应用 | 第16-19页 |
| ·债券投资相关的风险 | 第16-18页 |
| ·债券特性 | 第18页 |
| ·马克维茨模型在债券投资组合中的应用：文献报告 | 第18-19页 |
| ·债券投资组合选择模型 | 第19-24页 |
| ·模型参数估算 | 第24-26页 |
| 第3章 使用动态期限结构模型的投资组合模型参数估算 | 第26-37页 |
| ·期限结构模型法 | 第26-27页 |
| ·全部收益曲线模型 | 第26页 |
| ·短期利率模型 | 第26-27页 |
| ·全部收益曲线模型和短期利率模型的比较 | 第27页 |
| ·单因子瓦西塞克(Vasicek)模型 | 第27-33页 |
| ·模型的介绍 | 第27-28页 |
| ·零息债券的价格 | 第28-30页 |
| ·单因子瓦西塞克模型的特性 | 第30页 |
| ·双因子瓦西塞克模型 | 第30-31页 |
| ·基于瓦西塞克模型的零息债券价格的动差 | 第31-33页 |
| ·使用卡尔曼滤波器的利率模型参数估算 | 第33-37页 |
| ·卡尔曼滤波器方法 | 第33-34页 |
| ·瓦西塞克模型的状态空间模型 | 第34-35页 |
| ·卡尔曼过滤器/极大依然的瓦西塞克模型估算 | 第35-37页 |
| 第4章 债券投资组合最优化实证研究 | 第37-61页 |
| ·中国的债券及货币市场 | 第37-40页 |
| ·一个发展中的债券市场 | 第37-39页 |
| ·货币市场的自由化 | 第39-40页 |
| ·本章的中国人民银行债券数据 | 第40-43页 |
| ·应用于估算瓦西塞克模型的数据 | 第40-42页 |
| ·应用于测试债券投资组合模型的债券 | 第42-43页 |
| ·瓦西塞克模型的参数估算 | 第43-47页 |
| ·预期的风险回报组合 | 第47-57页 |
| ·三个月的投资期限 | 第47-52页 |
| ·一年的投资期限 | 第52-57页 |
| ·实际的风险回报组合 | 第57-61页 |
| ·三个月的投资期限 | 第57-59页 |
| ·一年的投资期限 | 第59-61页 |
| 第5章 结论 | 第61-62页 |
| ·研究总结 | 第61页 |
| ·进一步研究方向 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第66页 |