我国上市公司可转换债券定价问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| ·可转换债券市场的发展现状 | 第7-9页 |
| ·国外可转换债券市场发展 | 第7-8页 |
| ·国内可转换债券市场发展 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·研究目的及内容 | 第10-11页 |
| ·国外研究现状 | 第11-13页 |
| ·国内研究现状 | 第13-15页 |
| 第2章 可转换债券概述 | 第15-23页 |
| ·可转换债券的概念 | 第15页 |
| ·可转换债券的基本要素和条款 | 第15-16页 |
| ·可转换债券的价值构成 | 第16-17页 |
| ·可转换债券的特征 | 第17-19页 |
| ·可转换债券价值的影响因素 | 第19-23页 |
| 第3章 可转换债券定价方法 | 第23-35页 |
| ·债券部分价值 | 第23-24页 |
| ·期权部分价值 | 第24-35页 |
| ·布莱克-斯科尔斯模型 | 第24-26页 |
| ·二叉树期权定价模型 | 第26-29页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第29-30页 |
| ·有限差分法 | 第30页 |
| ·模型选择 | 第30-32页 |
| ·布莱克-斯科尔斯模型的修正 | 第32-35页 |
| 第4章 布莱克-斯科尔斯定价模型应用 | 第35-51页 |
| ·安泰转债定价 | 第35-40页 |
| ·公司基本面介绍 | 第35页 |
| ·安泰转债公司发行条款 | 第35-36页 |
| ·计算安泰转债普通债券部分价值 | 第36-37页 |
| ·计算安泰转债期权部分价值 | 第37-40页 |
| ·安泰转债价值 | 第40页 |
| ·可转换债券市场定价问题分析 | 第40-51页 |
| ·发行公司基本介绍 | 第41-42页 |
| ·发行公司发行条款 | 第42-43页 |
| ·计算发行转债普通债券部分价值 | 第43-45页 |
| ·计算发行转债普通期权部分价值 | 第45-46页 |
| ·计算可转换债券价值 | 第46-51页 |
| 第5章 完善市场机制促进合理定价 | 第51-57页 |
| ·我国可转换债券定价中的非正常现象分析 | 第51-53页 |
| ·发行公司数量少,整体规模偏小 | 第51页 |
| ·套期保值功能尚不能实现 | 第51页 |
| ·初始转换溢价率过低及低转股率 | 第51-53页 |
| ·完善可转换债券市场的建议 | 第53-56页 |
| ·放宽可转换债券的发行体系 | 第53-54页 |
| ·引入卖空机制 | 第54页 |
| ·合理设计发行条款 | 第54-55页 |
| ·建立和完善信用评级体系 | 第55页 |
| ·培育机构投资者 | 第55-56页 |
| ·结束语 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 发表论文及参加课题一览表 | 第61页 |
