巨灾风险债券的分析策略及模型构建
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·巨灾证券形成的背景 | 第10-12页 |
| ·巨灾证券化发展趋势 | 第12-15页 |
| ·巨灾风险债券化的提出 | 第12-13页 |
| ·巨灾债券的研究内容 | 第13-14页 |
| ·巨灾债券的发展 | 第14-15页 |
| ·基础知识 | 第15-18页 |
| ·单利（Single interest） | 第15-16页 |
| ·复利（Compound interest） | 第16-17页 |
| ·现值（Present Value） | 第17-18页 |
| ·本文选题意义及结构 | 第18-19页 |
| 第2章 巨灾风险 | 第19-29页 |
| ·巨灾风险的定义及特点 | 第19-21页 |
| ·巨灾风险的定义 | 第19页 |
| ·巨灾风险的特点 | 第19-21页 |
| ·主要巨灾风险 | 第21-28页 |
| ·巨灾风险的分类 | 第21页 |
| ·主要巨灾风险 | 第21-26页 |
| ·全球巨灾风险的变动趋势 | 第26-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第3章 巨灾风险证券化的设计 | 第29-39页 |
| ·巨灾风险债券的定义及分类 | 第29-30页 |
| ·巨灾风险债券的定义 | 第29页 |
| ·巨灾风险债券的分类 | 第29-30页 |
| ·巨灾风险债券的运作方式 | 第30-32页 |
| ·基本结构 | 第30-31页 |
| ·特殊目的工具 | 第31-32页 |
| ·触发机制 | 第32页 |
| ·发展我国地震风险债券的初步构想 | 第32-33页 |
| ·巨灾风险债券定价过程 | 第33-37页 |
| ·单一时期现金流现值分析 | 第34-36页 |
| ·两期现金流现值分析 | 第36-37页 |
| ·本章小结 | 第37-39页 |
| 第4章 巨灾风险定价模型 | 第39-57页 |
| ·资本市场巨灾风险定价模型 | 第39-46页 |
| ·我国地震灾害的损失分布 | 第39-41页 |
| ·观察损失分布的拟合效果 | 第41-43页 |
| ·地震发生次数的拟合 | 第43-44页 |
| ·地震灾害债券的具体设计 | 第44-46页 |
| ·利率的二项模型 | 第46-52页 |
| ·我国地震巨灾债券的价格 | 第48-52页 |
| ·复合泊松近似巨灾造成的损失额 | 第52-56页 |
| ·复合泊松分布的提出 | 第52-53页 |
| ·距离的定义 | 第53页 |
| ·复合泊松近似 | 第53-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 作者简介 | 第65页 |
