| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.3 文献综述小结 | 第15页 |
| 1.3 研究内容与论文结构 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法与创新点 | 第16-17页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第16页 |
| 1.4.2 本文的创新之处 | 第16-17页 |
| 第二章 预备知识 | 第17-22页 |
| 2.1 期权定义、种类及作用 | 第17页 |
| 2.2 相关定义、定理与引理 | 第17-21页 |
| 2.3 跳-扩散模型 | 第21-22页 |
| 第三章 两类随机波动率跳模型下的期权定价研究 | 第22-31页 |
| 3.1 带交易费用的随机波动率跳模型下的欧式期权定价研究 | 第22-26页 |
| 3.1.1 模型介绍 | 第22-23页 |
| 3.1.2 带交易费用的随机波动率跳模型下的欧式看涨期权定价公式…… | 第23-26页 |
| 3.2 对数均值回复随机波动率跳模型下的VIX期权定价与对冲研究 | 第26-31页 |
| 3.2.1 模型介绍 | 第27页 |
| 3.2.2 VIX期权定价 | 第27-28页 |
| 3.2.3 VIX期权对冲 | 第28-31页 |
| 第四章 4/2 随机波动率跳模型下的上证50ETF期权定价研究 | 第31-40页 |
| 4.1 4/2随机波动率加跳跃模型 | 第31-32页 |
| 4.2 贴现资产的严格鞅性质 | 第32-33页 |
| 4.3 权益及变现衍生工具 | 第33-38页 |
| 4.4 4/2模型下上证50ETF看涨期权价格的解析解 | 第38-40页 |
| 第五章 上证50ETF期权定价实证分析 | 第40-46页 |
| 5.1 上证50ETF期权概况以及数据的选取 | 第40-41页 |
| 5.2 上证50ETF期权数据的描述性统计分析 | 第41-42页 |
| 5.3 随机梯度算法的参数设置 | 第42-43页 |
| 5.4 基于经典Heston、3/2与4/2 定价模型的实证分析 | 第43-46页 |
| 5.4.1 实证分析 | 第43-45页 |
| 5.4.2 统计量分析 | 第45-46页 |
| 结论及研究展望 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 攻读硕士学位期间已发表论文 | 第52页 |
