| 摘要 | 第6-9页 |
| abstract | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第16-37页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第16-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第16-18页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第18-20页 |
| 1.2 文献综述 | 第20-32页 |
| 1.2.1 国内外相关研究 | 第20-29页 |
| 1.2.2 已有文献评述 | 第29-32页 |
| 1.3 主要研究内容 | 第32-33页 |
| 1.4 研究思路和方法 | 第33-35页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第33-34页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第34-35页 |
| 1.5 主要创新点 | 第35-37页 |
| 第二章 理论基础与实证模型 | 第37-55页 |
| 2.1 理论基础 | 第37-41页 |
| 2.1.1 相关概念界定 | 第37-39页 |
| 2.1.2 我国货币政策与股价同步性的理论背景 | 第39-41页 |
| 2.2 实证模型 | 第41-54页 |
| 2.2.1 已有实证模型 | 第41-42页 |
| 2.2.2 分形理论与多重分形去趋势交叉相关性分析法(MF-DCCA) | 第42-49页 |
| 2.2.3 时变参数向量自回归模型(TVP-VAR) | 第49-54页 |
| 2.3 本章小结 | 第54-55页 |
| 第三章 货币政策对股价同步性影响机理分析 | 第55-69页 |
| 3.1 利率对股价同步性的影响机理 | 第55-60页 |
| 3.1.1 投资者情绪渠道 | 第55-56页 |
| 3.1.2 投资者资产配置渠道 | 第56-58页 |
| 3.1.3 企业微观行为渠道 | 第58-60页 |
| 3.2 汇率对股价同步性的影响机理 | 第60-64页 |
| 3.2.1 股市流动性渠道 | 第60-61页 |
| 3.2.2 投资者资产组合渠道 | 第61-62页 |
| 3.2.3 投资者情绪渠道 | 第62-64页 |
| 3.3 货币政策不确定性对股价同步性的影响机理 | 第64-66页 |
| 3.3.1 货币政策有效性渠道 | 第64页 |
| 3.3.2 投资者情绪渠道 | 第64-66页 |
| 3.4 货币政策对股价同步性影响机理总结 | 第66-67页 |
| 3.5 本章小结 | 第67-69页 |
| 第四章 利率对股价同步性影响的实证分析 | 第69-83页 |
| 4.1 指标选取与基本统计特性分析 | 第69-71页 |
| 4.1.1 关键变量选择 | 第69-70页 |
| 4.1.2 研究样本和数据来源 | 第70页 |
| 4.1.3 基本统计特性 | 第70-71页 |
| 4.2 实证检验与结果分析 | 第71-78页 |
| 4.2.1 交叉相关性检验 | 第71-73页 |
| 4.2.2 多重分形去趋势交叉相关性分析(MF-DCCA) | 第73-74页 |
| 4.2.3 多重分形分析 | 第74-78页 |
| 4.3 滚动窗口分析 | 第78-80页 |
| 4.4 进一步讨论 | 第80-81页 |
| 4.5 本章小结 | 第81-83页 |
| 第五章 汇率对股价同步性影响的实证分析 | 第83-97页 |
| 5.1 指标选取与基本统计特性分析 | 第83-85页 |
| 5.1.1 关键变量选择 | 第83-84页 |
| 5.1.2 研究样本和数据来源 | 第84页 |
| 5.1.3 基本统计特性 | 第84-85页 |
| 5.2 实证检验与结果分析 | 第85-91页 |
| 5.2.1 交叉相关性检验 | 第85-86页 |
| 5.2.2 多重分形去趋势交叉相关性分析(MF-DCCA) | 第86-87页 |
| 5.2.3 多重分形分析 | 第87-91页 |
| 5.3 滚动窗口分析 | 第91-92页 |
| 5.4 进一步讨论 | 第92-95页 |
| 5.5 本章小结 | 第95-97页 |
| 第六章 货币政策不确定性对股价同步性影响的实证分析 | 第97-111页 |
| 6.1 变量说明与数据来源 | 第97-100页 |
| 6.1.1 货币政策不确定性的度量 | 第97-98页 |
| 6.1.2 货币政策有效性 | 第98-99页 |
| 6.1.3 投资者情绪的度量 | 第99页 |
| 6.1.4 股价同步性的度量 | 第99页 |
| 6.1.5 数据的选取 | 第99-100页 |
| 6.2 实证检验与结果分析 | 第100-105页 |
| 6.2.1 参数设定及估计结果 | 第100-101页 |
| 6.2.2 时变参数的特征分析 | 第101-102页 |
| 6.2.3 时变关系的特征分析 | 第102-104页 |
| 6.2.4 不同时滞期的脉冲响应分析 | 第104-105页 |
| 6.3 进一步讨论 | 第105-110页 |
| 6.3.1 货币政策有效性渠道 | 第105-107页 |
| 6.3.2 投资者情绪渠道 | 第107-110页 |
| 6.4 本章小结 | 第110-111页 |
| 第七章 货币政策对股价同步性的时点影响 | 第111-124页 |
| 7.1 指标选取与数据来源 | 第111-113页 |
| 7.1.1 样本选取 | 第111-112页 |
| 7.1.2 研究样本和数据来源 | 第112-113页 |
| 7.2 时点影响分析 | 第113-122页 |
| 7.2.1 货币政策对股价同步性的时点影响分析 | 第113-119页 |
| 7.2.2 外部冲击下的货币政策对股价同步性的时点影响分析 | 第119-122页 |
| 7.3 本章小结 | 第122-124页 |
| 第八章 研究结论与启示建议 | 第124-128页 |
| 8.1 研究结论 | 第124-125页 |
| 8.2 启示建议 | 第125-126页 |
| 8.3 研究不足与展望 | 第126-128页 |
| 参考文献 | 第128-142页 |
| 作者在攻读博士学位期间公开发表的论文 | 第142-143页 |
| 致谢 | 第143页 |
