| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 注释表 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·经典风险模型介绍及其推广 | 第9-14页 |
| ·Lundberg-Cramé经典风险模型 | 第9-11页 |
| ·经典风险模型推广 | 第11-14页 |
| ·本文的内容安排 | 第14-16页 |
| 第二章 带分红的连续时间复合二项模型 | 第16-30页 |
| ·国内外研究现状 | 第16-17页 |
| ·相关模型介绍 | 第17-19页 |
| ·复合二项模型 | 第17-18页 |
| ·带分红的复合二项模型 | 第18-19页 |
| ·带分红的连续时间复合二项模型 | 第19-21页 |
| ·期望折罚函数 | 第21-27页 |
| ·破产前盈余和破产赤字的矩 | 第27-28页 |
| ·破产时刻的LAPLACE 变换 | 第28-30页 |
| 第三章 随机利率下带分红变保费的复合PASCAL 模型 | 第30-42页 |
| ·国内外研究现状 | 第30页 |
| ·相关模型介绍 | 第30-33页 |
| ·复合PASCAL 模型 | 第30-32页 |
| ·常利率复合PASCAL 模型 | 第32-33页 |
| ·随机利率下带分红变保费的复合PASCAL 模型 | 第33-35页 |
| ·盈余过程的马氏性 | 第35-36页 |
| ·破产概率 | 第36-39页 |
| ·破产前瞬时盈余，破产赤字联合分布 | 第39-42页 |
| 第四章 总结与展望 | 第42-43页 |
| ·全文总结 | 第42页 |
| ·工作展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第48页 |