基于动态面板分位回归的宏观经济因素对房价影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 宏观经济因素对房价影响的研究动态 | 第13-16页 |
| 1.2.2 分位回归模型的研究动态 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
| 第2章 宏观经济因素与房价关系的机理分析 | 第20-26页 |
| 2.1 房地产市场的财富效应 | 第20-21页 |
| 2.1.1 理论基础 | 第20-21页 |
| 2.1.2 财富效应的传导机制 | 第21页 |
| 2.2 巴拉萨—萨缪尔森效应 | 第21-23页 |
| 2.2.1 经济开放度的测算 | 第21-22页 |
| 2.2.2 巴拉萨—萨缪尔森效应与房价关系分析 | 第22-23页 |
| 2.3 利率影响房价的传导机制 | 第23-26页 |
| 2.3.1 利率对房地产供给的传导机制 | 第24页 |
| 2.3.2 利率对房地产需求的传导机制 | 第24-26页 |
| 第3章 动态面板数据的分位回归模型建立与估计 | 第26-36页 |
| 3.1 分位回归模型 | 第26-28页 |
| 3.1.1 分位数的概念 | 第26页 |
| 3.1.2 分位回归的参数估计 | 第26-27页 |
| 3.1.3 分位回归的拟合优度 | 第27-28页 |
| 3.2 面板分位回归模型 | 第28-30页 |
| 3.2.1 面板数据模型 | 第28页 |
| 3.2.2 面板分位回归的参数估计 | 第28-29页 |
| 3.2.3 渐近性质 | 第29-30页 |
| 3.3 动态面板分位回归模型 | 第30-36页 |
| 3.3.1 动态面板模型和广义矩估计 | 第30-33页 |
| 3.3.2 动态面板分位回归的参数估计 | 第33页 |
| 3.3.3 渐近性质 | 第33-34页 |
| 3.3.4 Wald检验 | 第34-36页 |
| 第4章 宏观经济因素对房价影响的实证研究 | 第36-50页 |
| 4.1 样本数据选取与统计分析 | 第36-40页 |
| 4.1.1 数据与变量选择 | 第36页 |
| 4.1.2 统计特征分析 | 第36-39页 |
| 4.1.3 面板数据的截面相依关系检验 | 第39-40页 |
| 4.2 面板单位根检验 | 第40-42页 |
| 4.2.1 面板单位根检验模型 | 第40-41页 |
| 4.2.2 检验结果分析 | 第41-42页 |
| 4.3 面板协整检验 | 第42-46页 |
| 4.3.1 面板协整检验模型 | 第42-44页 |
| 4.3.2 检验结果分析 | 第44-46页 |
| 4.4 实证模型与结果分析 | 第46-50页 |
| 4.4.1 模型构建 | 第46页 |
| 4.4.2 结果分析 | 第46-48页 |
| 4.4.3 政策建议 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 附录 A攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第59页 |
