基于TVP-FAVAR模型的中国货币政策动态有效性研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 本文的主要创新点 | 第18-20页 |
| 第2章 货币政策有效性理论概述 | 第20-28页 |
| 2.1 货币政策框架 | 第20页 |
| 2.2 货币政策有效性 | 第20-21页 |
| 2.3 货币政策运行机制 | 第21-28页 |
| 2.3.1 货币政策工具 | 第21-25页 |
| 2.3.2 货币政策目标 | 第25-26页 |
| 2.3.3 货币政策传导机制 | 第26-28页 |
| 第3章 货币政策动态有效性模型及变量选取 | 第28-34页 |
| 3.1 TVP-FAVAR模型 | 第28-31页 |
| 3.1.1 模型基本形式 | 第28-30页 |
| 3.1.2 潜在因子选取 | 第30页 |
| 3.1.3 模型的估计方法 | 第30-31页 |
| 3.2 数据及预处理 | 第31-34页 |
| 3.2.1 数据的选取与处理 | 第31-32页 |
| 3.2.2 潜在因子个数选择及滞后阶数选择 | 第32-33页 |
| 3.2.3 参数时变性检验 | 第33-34页 |
| 第4章 货币政策动态有效性实证分析 | 第34-47页 |
| 4.1 主要因子走势及时变残差方差后验均值图 | 第34-40页 |
| 4.2 货币政策的动态有效性 | 第40-45页 |
| 4.2.1 价格型货币政策有效性研究 | 第41-43页 |
| 4.2.2 数量型货币政策有效性研究 | 第43-45页 |
| 4.3 实证小结 | 第45-47页 |
| 第5章 政策建议 | 第47-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-56页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第56-57页 |
| 附录B 所选变量名称及具体处理方法 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
