| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述与述评 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.2 文献述评 | 第15页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第17-18页 |
| 第二章 汇率、短期国际资本流动与房价的现状分析 | 第18-27页 |
| 2.1 人民币汇率波动现状 | 第18-20页 |
| 2.2 我国短期国际资本流动现状 | 第20-21页 |
| 2.3 我国房地产市场现状 | 第21-24页 |
| 2.4 现状分析总结 | 第24-27页 |
| 第三章 汇率与房价关系的理论分析 | 第27-33页 |
| 3.1 汇率与房价关系的理论模型 | 第27-28页 |
| 3.1.1 汇率存量模型与资本流动 | 第27-28页 |
| 3.1.2 国际资产组合理论 | 第28页 |
| 3.2 汇率与房价的互动关系 | 第28-31页 |
| 3.2.1 人民币汇率与短期国际资本流动的互动关系 | 第28-30页 |
| 3.2.2 短期国际资本流动与房价的互动关系 | 第30-31页 |
| 3.3 理论分析总结 | 第31-33页 |
| 第四章 汇率与房价关系的实证分析 | 第33-45页 |
| 4.1 数据选取与模型设定 | 第33-34页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第33-34页 |
| 4.1.2 模型设定 | 第34页 |
| 4.2 序列的平稳性检验 | 第34-35页 |
| 4.3 构建VAR模型 | 第35-43页 |
| 4.3.1 滞后阶数的确定与模型平稳性检验 | 第35-37页 |
| 4.3.2 回归方程分析 | 第37-38页 |
| 4.3.3 协整检验分析 | 第38-40页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 | 第40-41页 |
| 4.3.5 脉冲响应分析 | 第41-43页 |
| 4.4 实证分析总结 | 第43-45页 |
| 第五章 主要结论与政策建议 | 第45-49页 |
| 5.1 主要结论 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 5.3 本文的不足与研究展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 附录A (攻读硕士学位期间所取得的研究成果) | 第53页 |